바젤위원회, 은행 리스크 강화·자기자본 확충 추진

[아시아경제 백종민 기자] 바젤위원회가 은행 리스크 강화 방안을 논의 중이라면서 은행들의 자기자본 확충 부담이 증가할 것으로 전망했다.

월스트리트저널(WSJ)은 은행 소유 자산의 리스크를 엄격하게 산정하고 정부 채권의 제로(0) 리스크 방침도 바꾸는 방안을 바젤위원회가 논의하고 있다고 7일(현지시간) 보도했다.

바젤위원회 내부 소식통에 따르면 현재 위원회는 두 가지 사항을 집중적으로 검토하고 있다.

우선 은행들이 보유하고 있는 자산에 대한 리스크 산정 시 재량권을 줄이는 것이다. 리스크를 낮춰 자기자본 확충을 적게 하는 은행들의 관행을 바로잡자는 의도에서다.

위원회는 은행들이 보유한 특정 자산에 대해서는 매우 낮은 리스크를 부여하지 못하도록 하는 방안을 만지작대고 있다.

정부가 발행한 채권에 대한 제로 리스크 정책을 변경해 채권 발행 국가의 위험도를 따져 리스크를 산정하도록 하자는 내용이다.

월스트리트저널은 초기 논의 단계인 만큼 실제 이렇게 규정이 바뀌기보다는 특정 등급의 자산에 대해 최소한의 위험 가중치를 산정하도록 하는 방안이 될 것 같다는 위원회 관계자의 예상을 전했다.

특정 등급의 자산에 대해서만 리스크 가중치를 산정해도 은행들의 자본 확충 부담은 늘어난다.

은행들이 정부 채권을 보유할 매력이 줄게 되면 금리 상승 요인으로 작용해 그만큼 채권을 발행하는 국가의 자금조달 비용 증가로 이어질 수 있다.

유럽의 일부 국가에서는 바젤위원회가 논의 중인 방식의 규제를 이미 실행하고 있다고 이 신문은 덧붙였다.

대표적으로 벨기에의 최대 은행인 KBC그룹이 5월에 벨기에, 체코, 슬로바키아, 헝가리 정부 채권으로 구성된 포트폴리오에 제로 리스크 산정을 중단했다.

백종민 기자 cinqange@asiae.co.kr