"美은행 1000억$ 자본 더 확보해야" 자본규정 최종안

FRB "30일 이상 유동성 위기 상황 대비 2.5조달러 자산 필요"

[아시아경제 박병희 기자] 미국 대형 은행들이 1000억달러의 자본을 추가로 확보해야 한다고 미국 중앙은행인 연방준비제도이사회(FRB)가 3일(현지시간) 밝혔다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 FRB를 비롯한 미 금융 규제 당국은 이날 은행들의 유동성 비율 규제에 대한 세부안을 최종 확정했다. 지난해 10월 초안을 공개한 후 약 10개월 만에 최종안을 내놓은 것이다.

그 결과 미국 대형 은행들이 30일 이상 현금이 감소하는 위기 상황에 대처하기 위해 빠르게 현금화할 수 있는 고위(high-quality) 유동성 자산이 총 2조5000억달러 필요한 것으로 확인됐다. FRB는 현재 대형 은행들이 보유한 유동성 자산은 이에 다소 미치지 못 한다고 밝혔다.

FT는 이번 유동성 규정이 미국판 바젤Ⅲ라고 설명했다. 이어 적용 방식은 바젤Ⅲ보다 더 엄격하다고 덧붙였다.

미 대형 은행들은 이번 유동성 규정에 따라 2015년 1월1일까지 필요한 자본의 80%를 확보해야 한다. 이후 확보해야 할 자본의 비율은 1년에 10%포인트씩 높아져 2017년 1월1일에는 요구 자본을 100% 확보해야 한다. 바젤Ⅲ는 2019년 1월1일까지 필요한 자본의 100%를 확보하도록 은행들에 요구하고 있다. 미국 은행들이 2년 더 빨리 자본을 확보해야 하는 셈이다.

이와 관련 지난해 10월 초안이 공개됐을 때부터 월가에서는 유럽 은행들과의 경쟁에서 미국 은행들이 불리한 환경에 놓이게 됐다며 불만을 나타냈다.

다만 규제 당국은 이번에 최종안을 확정하면서 유동성 자산으로 인정받을 수 있는 자산의 범위를 다소 확대해 은행들의 부담을 덜어줬다. 이에 따라 은행들이 확보해야 할 자금 1000억달러는 당초 초안이 공개됐을 때 예상치보다 다소 줄었다. 지난해 초안이 마련됐을 때 FRB 관계자는 필요한 유동성 자산은 2조달러이며 은행들이 2000억달러의 자본을 더 확충해야 할 것이라고 언급한 바 있다.

지방정부들은 이번 최종안에 대해 불만을 나타내고 있다. 지방채가 고위 유동성 자산에 포함되지 않았기 때문이다. 이에 지방정부들은 최종안이 승인되면 은행들이 지방채에 투자하지 않을 것이라며 우려를 나타냈다. 결국 지방정부가 자금난을 겪게 되고 공공 서비스가 취약해지는 결과를 낳을 것이라고 강조했다. 규제 당국 내에서는 유동성이 풍부한 지방채는 고위 유동성 자산으로 인정받아야 한다는 주장도 있었던 것으로 알려졌다.

이번 유동성 규정은 은행계 금융권에만 적용된다. 아메리칸인터내셔널그룹(AIG), GE 캐피털 등 비은행계 금융사들에 적용될 유동성 규정은 별도로 마련될 것으로 예상된다.

또 초기에는 미국 대형 은행들에만 적용되지만 향후 대형 외국계 은행의 지주회사들에도 적용 범위가 확대될 것으로 예상된다. FRB의 새 규정에 따르면 외국계 대형 은행들은 2016년 7월까지 지주회사를 설립해야만 한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr