2일 한국거래소에 따르면 선물·옵션 등 국내 파생상품 시장에서 HFT가 차지하는 비중은 60%에 달하는 것으로 추산된다. 이처럼 비중이 커지면서 이로 인한 리스크도 확대되고 있다.
누적호가수량의 경우 미체결주문이 7500델타를 넘지 않도록 한도가 적용된다. 과다호가의 경우 결제는 하지 않고 호가건수만 과다해 시스템에 부담을 주는 등 부정적인 영향이 있기 때문에 부담금을 부과키로 했다. 또 알고리즘 매매에 대한 전체적인 모니터링을 할 수 있도록 알고리즘 계좌는 사전신고를 받아 별도로 관리할 계획이다. 이밖에 거래소는 내년 2월부터 초당 주문건수 제한, 문제가 발생했을 경우 해당 계좌의 프로세서를 차단하는 '킬스위치' 등을 잇따라 도입할 예정이다.
파생상품시장과는 달리 주식시장은 HFT 확대를 꾀하는 시스템 업그레이드 작업을 진행 중이다. 파생상품시장에서는 큰 비중을 차지하고 있으나 주식시장에서 HFT의 비중은 미미한 수준으로 거래 활성화 등을 위해서는 어느 정도 HFT가 필요하기 때문이다. 유가증권시장본부 관계자는 “미국이나 유럽에서는 HFT가 너무 활발해 규제에 대한 필요성이 제기되고 있지만 국내 주식시장의 경우 너무 미미한 상황이라 오히려 유치를 할 필요가 있다”고 말했다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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