국내은행 외화유동성 양호해져 외화차입 급감

8월 중장기차입 4억8000만달러…전달보다 88.4%↓

[아시아경제 박민규 기자] 지난달 국내 은행들의 1년 이상 중장기 외화차입이 전달에 비해 급감한 것으로 나타났다. 1년 미만 단기차입의 차환율도 전월보다 크게 하락했다.

지난 7월 중장기차입이 크게 늘면서 외화유동성이 양호해짐에 따라 8월에 단기차입금을 상환하고 중장기차입도 줄였기 때문이다.

20일 금융감독원에 따르면 올 8월 중 국내 은행(지방은행 제외)들의 중장기차입액은 4억8000만달러로 전달 41억5000만달러보다 88.4%나 크게 줄었다.

7월 중 국내 은행의 중장기차입이 크게 늘어 외화유동성이 양호해지면서 8월에는 중장기차입을 대폭 축소한 것이다.

단기차입 차환율도 73.7%로 전월보다 13.2%포인트나 하락했다. 7월에 조달한 중장기차입금으로 단기차입금을 상환했기 때문이다.

단기차입 차환율이 하락했다는 것은 만기도래한 단기차입금에 대해 신규로 차입하지 않고 상환한 액수가 많아졌다는 의미다. 즉, 단기차입금이 줄어든 셈이다.

외화차입 여건도 전반적으로 개선된 것으로 나타났다. 가산금리가 대체로 하락한 것.

90일 기준 단기 가산금리는 8월에 0.273%포인트로 전월보다 0.03%포인트 내려갔다.

5년물 가산금리도 무려 1.07%포인트나 하락한 1.40%포인트를 기록했다. 7월에는 시중은행의 발행이 많았으나 8월에는 신용도가 높은 산업은행이 전액을 발행해 가산금리가 크게 떨어진 것이다.

다만 1년물 가산금리는 8월 1.02%포인트로 전월보다 0.17%포인트 올랐다. 차입 규모가 8월 중 7100만달러로 전월 10억5000만달러보다 크게 감소한 데다, 전월과 달리 신용도가 높은 산업은행과 수출입은행이 차입을 하지 않았기 때문이다.

8월말 신용부도스왑(CDS)프리미엄은 1.23%포인트로 전월말보다 0.19%포인트 올랐다.

한국 정부가 외국에서 발행하는 외화표시채권에 붙는 일종의 가산금리인 CDS프리미엄이 높아진 것은 국내 여건보다는 대외적인 상황이 작용했기 때문이다. 미국 경기회복 둔화에 대한 우려와 유럽 재정위기 재부각 등이 부정적인 영향을 미친 것.

실제로 8월 외국환평형기금채권(외평채) 가산금리는 전월보다 0.27%포인트 하락한 1.09%포인트를 나타냈다.

외화자금의 수급조절을 위해 우리 정부가 지급보증해 발행하는 외평채의 가산금리가 내려간 것은 글로벌 채권시장의 강세로 인해 한국 채권에 대한 매수세가 이어졌기 때문이다.

한편 8월말 현재 국내 은행의 3개월 외화유동성비율은 98.8%로 지도비율인 85%를 상회하고 있다.

3개월 외화유동성비율은 잔존만기 3개월 이내 외화유동성 자산을 같은 조건의 외화유동성 부채로 나눈 것으로 외화부채의 85% 이상의 외화자산을 보유토록 지도하는 기준이다. 국내 은행의 경우 이 비율이 100%에 육박해 외화부채만큼 외화자산을 보유한 셈이다.

7일·1개월 갭비율도 8월말 각각 2.2%, 1.0%로 모두 지도비율인 -3%, -10%를 상회하고 있다.

7일·1개월 갭비율은 7일 또는 1개월 이내 외화유동성 자산에서 동일 조건의 부채를 뺀 금액을 총 외화자산으로 나눈 것이다. 국내 은행들의 경우 두 비율이 모두 플러스이므로 7일 및 1개월 이내 외화자산이 부채보다 많은 셈이다.

금감원 관계자는 "8월에 국내 은행의 외화차입 가산금리가 하락해 조달여건이 개선됐다"며 "중장기차입 규모는 줄었지만 외환건전성 비율이 전월보다 오르는 등 외화유동성이 전반적으로 양호해졌다"고 말했다.

박민규 기자 yushin@