IRS 불스팁 역외리시브, CRS↓ 로컬리시브

[아시아경제 김남현 기자] IRS와 CRS금리가 일제히 하락세를 보였다. 각각 역외와 로컬쪽 리시브 수요가 많았다는 분석이다. IRS는 채권선물 움직임에 연동하는 모습을 보였다. 전일 미 연준(Fed)이 양적완화 정책을 내놓음에 따라 익일로 예정된 한국은행 금통위에 대한 동결베팅이 늘었다는 지적이다. 금리인상기대가 약화됨에 따라 커브도 2bp정도 스티프닝되는 모습을 보였다.

CRS는 원·달러환율 상승 영향을 받았다. 로컬은행쪽에서는 리스크어버젼을 염두한 리시브 수요가 있었다는 분석이다.

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11일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 5~8bp 하락했다. IRS 1년물과 5년물이 전장대비 7bp 하락한 3.12%와 3.92%를 기록했다. 3년물도 어제보다 8bp 떨어진 3.71%로 장을 마쳤다.

본드스왑은 1년물만 벌어졌다. 1년물이 전장 -6bp에서 -11bp를를 기록했다. 반면 2년물이 전일 -28bp에서 -27bp를, 3년물과 5년물도 어제와 같은 -12bp와 -46bp를, 10년물 또한 전일 -56bp에서 -57bp를 보였다.

CRS도 전구간에서 5~7bp 하락했다. CRS 1년물과 3년물 5년물이 전장보다 7bp씩 내린 1.90%와 2.37%, 2.82%를 나타냈다.

스왑베이시스는 오전장 축소에서 보합권을 기록했다. 1년물이 전장 -121bp에서 -122bp를, 3년물이 전일 -134bp에서 -133bp를, 5년물 또한 전장과 같은 -110bp를 기록했다.

A외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 역외 리스브가 많았다. CRS는 로컬은행쪽에서 리시브 수요가 있었다. 리스크어버젼 때문인듯 싶다”고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “IRS는 채권선물 움직임과 같이 하락했다. 기준금리 인상 기대감이 줄면서 오퍼가 나온듯 싶다”며 “CRS는 원달러가 상승하면서 오퍼가 좀 나온듯 하다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS가 기준금리인상 기대감이 약화되면서 2bp 정도 스티프닝됐다. 어제오후부터 IRS 비드가 약하더니 오늘은 눌리는 모습을 보였다. 일부 증권사 언와인딩 있었던것 아니냐는 추측도 있었다”고 밝혔다.



김남현 기자 nhkim@