되살아난 풋 변동성..VKOSPI 13.4% 급등

외가 풋옵션 장중 최대 300% 안팎 상승..콜 일제 하락

[아시아경제 박병희 기자]코스피200 지수와 지수선물이 급락하면서 풋이 행사가 192.5 옵션을 제외하고 일제 상승마감됐다. 외가 풋옵션은 대부분 장중 최대 300% 이상 폭등하는 모습을 보였다. 콜옵션은 전 행사가에서 하락마감됐다.

변동성이 되살아났다. 특히 풋 변동성이 폭등했다. 풋옵션 대표변동성은 전거래일 대비 11.2%포인트 오른 28.2%로 마감됐다. 콜옵션 대표변동성도 전거래일 대비 3.9%포인트 오른 21.6%로 거래를 마쳤다. 장중 평균치는 풋이 29.5%, 콜이 24.2%를 기록했다.

지수와 음의 상관관계를 보이는 거래대금 기준 풋콜레이쇼는 1.68로 상승했다. VKOSPI도 3거래일 만에 상승반전해 전거래일 대비 2.92포인트(13.39%) 오른 24.72를 기록했다.

";$size="233,424,0";$no="2010060717403653406_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>지수 급락으로 콜옵션 미결제약정이 크게 증가했다. 특히 220콜의 미결제약정이 8만계약 이상 급증하면서 누적 규모가 30만계약을 돌파했다. 또한 가장 얕은 내가 옵션인 212.5콜의 미결제약정도 6만계약 이상 급증해 누적 규모가 11만계약을 넘어섰다.

콜과 달리 풋의 미결제약정은 대부분 감소세를 보였고 가장 많은 230계약이 거래된 210풋의 미결제약정은 1만7349계약 늘었다. 풋 중에서는 그나마 신규 미결제약정이 가장 많았다.

210풋은 전일 대비 0.63포인트(150.00%) 오른 1.05로 거래를 마쳤다. 다만 장중 1.91(354.76%)까지 올랐다가 상승폭의 60% 가량을 반납하는 모습을 보였고 일봉은 음봉이었다.

콜에서는 가장 얕은 외가 217.5콜의 거래량이 248만계약으로 가장 많았다. 217.5콜은 전일 대비 1.96포인트(-72.68%) 하락한 0.73으로 거래를 마쳤다. 장중 0.44(-83.64%)까지 밀렸다가 낙폭을 줄였다.

등가격 215풋은 1.52포인트(155.10%) 오른 2.50으로 마감됐다. 장중 최고치는 4.20(328.57%)였다. 215콜은 3.00포인트(-63.83%) 빠진 1.70으로 마감됐고 장중 저가는 1.05(-77.66%)였다.

코스피200 지수는 전일 대비 3.65포인트(-1.67%) 급락한 214.38로 거래를 마쳤다.

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박병희 기자 nut@