삼성전자 때문에…국민연금 5대그룹 주식가치 '뚝'

5대그룹 주식·채권 보유액 52조…4개월새 3조 줄어

[아시아경제 이승종 기자] 국민연금이 보유한 5대 그룹 주식 및 채권 규모가 52조원으로 4개월 만에 3조원가량 줄었다. 같은 기간 국내주식 운용수익률도 크게 떨어졌다. 가장 보유액이 큰 삼성전자 의 주가 하락이 발목을 잡았다. 외국계 증권사의 매도 보고서 하나가 '공룡' 국민연금에도 영향을 끼쳤다.

30일 국민연금의 7월 말 기준 '기금운용현황' 자료에 따르면 주요 주채무계열 5대그룹에 대한 국민연금의 주식ㆍ채권 보유액은 총 52조3998억원으로 3월 말에 비해 2조7444억원 줄었다. 주식은 42조1666억원으로 국내주식 투자총액의 56.53%를, 채권은 10조2332억원으로 국내채권 투자총액의 4.3%를 각각 차지했다. 그룹별로는 삼성(23조1457억원), 현대차 (11조8944억원), SK (8조7884억원), LG (6조4132억원), 롯데(2조1581억원) 순이었다.

삼성그룹 주식 보유액은 20조2688억원, 채권은 2조8769억원인 것으로 나타났다. 지난 3월 말과 비교하면 채권은 1033억원 늘었지만 주식은 2조730억원이나 줄었다. 5대그룹 주식 감소분의 대부분(75.53%)이 삼성그룹에서 나왔다. 지난 6월 JP모건의 매도 보고서로 삼성전자의 주가가 급락한 영향이 컸다. 3월 말 152만7000원이던 삼성전자는 7월 말 128만원으로 16.17% 하락했다. 보유주식 수는 줄지 않았지만 주가 하락으로 지분가치가 떨어진 것. 국민연금은 6월 말 기준 삼성전자 주식 1094만여주(7.43%)를 보유한 1대 주주다.

삼성전자의 영향으로 국민연금의 국내주식 올해 7개월간 누적 수익률은 -3.72%를 기록했다. 3월 말 1.28%에 비해 5%포인트나 급락했다. 국내외 금융부문 중 가장 저조한 수익률이다.

다른 그룹에 대한 국민연금의 주식 보유액을 살펴보면, SK 관련주는 3월 말 4조9851억원에서 7월 말 5조938억원으로 2.18% 늘었고 LG도 5조1887억원으로 6.67% 증가했다. 현대차는 11조386억원에서 10조1330억원으로 8.2%, 롯데는 1조4823억원으로 4.84% 줄었다. 채권 보유액은 SK(3조6946억원), 현대차(1조7614억원), LG(1조12245억원), 롯데(6758억원) 순이었다.

주식과 채권을 포함한 전체 익스포저(위험노출액)는 삼성 관련 규모가 23조2451억원으로 가장 많았다. 익스포저는 채권, 주식, 단기자금, 대체투자, 장외파생상품 등 상대방의 채무 불이행 때 손해를 입을 수 있는 모든 종류의 자산 운용 합계액을 뜻한다.

삼성 다음으로는 현대차(12조3234억원), SK(8조7884억원), LG(6조4132억원), 롯데(2조1581억원) 등의 순으로 익스포저 규모가 컸다. 특히 현대차는 채무보증 및 자산유동화증권(ABS)으로 인한 간접 익스포저와 장외파생상품 익스포저를 포함한 금액이 1900억원에서 4290억원으로 2배 이상 증가했다.

한편 국민연금의 총익스포저는 389조5339억원으로 나타났다. 증권 발행기관별로는 정부와 한국은행, 지방자치단체 등 국가 관련 익스포저가 차지하는 금액이 116조9539억원(30.02%)으로 가장 많았다. 이어 회사(100조87억원), 공사(67조1427억원), 해외발행자(54조3405억원) 등이었다.

이승종 기자 hanarum@asiae.co.kr