삼성·미래·우리·신한 등 4개 운용사, “파생상품 위험평가 한도 위반”

[아시아경제 채명석 기자] 파생상품을 운용하면서 위험평가 한도를 위반한 삼성자산운용과 미래에셋자산운용(구 미래에셋맵스자산운용), 우리자산운용, 신한파리바자산운용 등 4개 운용사가 금융당국으로부터 제재를 받았다.

금융당국과 관련 업계에 따르면 삼성자산운용은 지난 2011년 8월 8일 ‘삼성스마트플랜실버Q증권투자신탁 제1호’(채권혼합-파생형, 펀드코드 2MDP00)를 운용하기 위해 콜옵션 매도계약을 체결하는 주문을 하면서 착오로 ‘삼성스마트플랜실버K증권투자신탁 제1호’(채권혼합, 펀드코드 2MDS00) 펀드코드로 증권회사에 잘못 전달했다. 이로 인해 삼성스마트플랜실버K증권투자신탁 제1호에서 콜옵션 매도계약이 체결돼 집합투자규약상 삼성스마트플랜실버K증권투자신탁 제1호의 파생상품 위험평가액 한도(집합투자기구 자산총액 100분의 10 이내)를 4.7%포인트(32억원) 초과한 사실이 적발됐다. 집합투자업자는 집합투자규약을 위반해 집합투자재산을 운용해서는 안된다.

미래에셋자산운용은 미래에셋맵스자산운용 시절인 지난 2009년 9월 10일부터 7월 28일 기간 중 ‘OOO투자신탁’ 등 9개 집합투자기구를 운용하면서, 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도를 38회에 걸쳐 최소 0.02%포인트(80만원에서 최대 94.9%포인트(441억3000만원) 초과해 운용한 사실이 드러났다.

‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 및 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령’에 따르면 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어 파생상품의 매매에 따른 위험평가액이 각 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100분의 100을 초과해 운용하면 안된다.

또한 미래에셋자산운용은 사모집합투자기구에 적용되는 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도(투자신탁 순자산의 400%)에도 불구하고 집합투자규약에서 위험평가액 한도를 100%로 제한했으나 2009년 6월 26일부터 2011년 7월 13일 기간중 ‘OOO투자신탁’ 등 6개 집합투자기구를 운용하면서 집합투자규약상 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도(투자신탁 순자산의 100%)를 17회에 걸쳐 최소 0.07%포인트(240만원)에서 최대 6.0%포인트(21억4000만원) 초과해 운용한 사실도 드러났다.

우리자산운용도 200년 6월 9일부터 2011년 5월 4일까지 기간중 ‘OOO투자신탁’ 등 4개 집합투자기구를 운용하면서 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도를 14회에 걸쳐 최소 0.5%포인트(30만원)에서 최대 161.9%포인트(20억950만원) 초과해 운용한 사실이 적발됐다.

이밖에 신한BNP파리바 자산운용은 지난 2010년 6월 4일부터 2011년 3월 4일 기간 중 ‘OO투자신탁’ 등 2개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 파생상품 거래에 따른 위험평가액 한도보다 최소 9%포인트(318억원), 최대 918%포인트(2798억원)를 초과해 총 128회(일일마감 기준) 운용한 사실이 적발됐다.

또한 이 회사는 2009년 5월 6일부터 2011년 3월 15일 기간 중 ‘OO[채권-파생형]’ 등 3개 집합투자기구를 운용하는 과정에서 파생상품 매매에 따른 위험평가액 한도를 최소 0.03%포인트(180만원), 최대 15.32%포인트(9억5900만원) 초과해 총 30회 운용한 사실도 드러났다.

금융당국은 4개 운용사가 법률을 위반한 사실을 들어 회사측에 해당 파생상품 운용을 담당한 직원에게 조치를 내리라고 의뢰했다.



채명석 기자 oricms@