보험업도 외화유동성 위험관리기준 수립…우발적 외화수요 모니터링

기재부 20일 '외화유동성 관리 및 공급체계 개선 방안' 마련
비은행권 외화유동성 비율·은행권 LCR 등 제도 보완

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 장세희 기자]정부가 비은행권 외환부문의 취약성에 대응하기 위해 금융회사 전반의 외화유동성 관리 제도를 보완하기로 했다. 이에 은행권 뿐만 아니라 금융 투자업계·보험업도 위험관리 기준 수립을 의무화해야 한다.

기획재정부는 20일 이같은 내용을 담은 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다. 정부가 이번 대책을 마련하기로 한 것은 지난해 3월 5일부터 3월 19일(한미통화스와프 발표)까지 약 2주 정도의 기간을 보면 국내 외환시장과 외화자금시장의 불안은 2008년 금융위기 이후 가장 높은 수준이라고 평가한 데 따른 것이다.

이와 관련해 정부 관계자는 "증권사들은 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입 수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는다"며 "비은행권 금융회사들은 외환리스크 관리에 취약성을 노출했다"고 말했다.

먼저 금융그룹 단위 외화유동성 관리체계를 도입한다. 아울러 금융회사들이 유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립하도록 의무화한다.

비은행권의 외화조달 감시를 위해 외화 자금 조달·소요, 외화자산과 부채의 갭, 외화조달 및 운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다. 확정·계획된 규모뿐만 아니라 자산 가치의 급락, 외화차입 조기 상환 요구 등 우발적 외화 수요를 반영해 모니터링 지표를 개발한다.

외화자산 대비 외화 순자산(자산-부채) 비율을 월 단위로 점검해 외화자금시장 조달 비중을 살펴본다. 은행권에만 시행 중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대해 실시한다.

이외에도 ▲비은행권 외화유동성 비율 ▲은행권 외화 LCR(유동성 커버리지 비율) ▲외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 계획이다.

증권사의 외화 유동자산 보유를 의무화하고, 탄력적 환헤지 지원 종합포지션 규제비율을 30%까지 완화한다.

정부는 외환건전성 정책 방향을 조정하기 위해 '외환건전성협의회'를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고한다는 계획이다. 또 위기 시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련할 계획이다.

한편 정부는 위기 시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 환매조건부 외화채권 매입 제도를 원활하게 운용해 나갈 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr