KIC, 작년 연간 총자산수익률 -3%…"금융환경 어려워"

[아시아경제 정현진 기자] 한국투자공사가 지난해 연간 총자산수익률이 -3.00%(미 달러화 기준)를 기록했다고 20일 밝혔다.

KIC관계자는 "작년 미국의 금리인상에 따른 글로벌 경기위축 우려로 주식시장은 -2.36%(MSCI All Country World Index 기준), 채권시장은 -3.15%(Barclays Capital Global Aggregate Index 기준)를 기록하는 등 금융시장 환경이 어려웠다"며 "미 달러화 강세까지 겹치면서 미국이 아닌 다른 지역에 투자한 자산의 가격이 달러 환산시 크게 하락한 것도 수익률에 악영향을 미쳤다"고 설명했다.

다만 지난해 주식과 채권 등 전통자산의 수익률은 기획재정부와 한국은행이 부여한 운용기준 대비 0.68%포인트를 상회해 4년 연속 초과수익을 냈다.

KIC의 연간 총자산 수익률은 유럽 재정위기 때인 지난 2011년 -3.98%였으나, 이후 2012년 11.71%, 2013년 9.09%, 2014년 4.02%를 기록했다. 최초 투자 이후 연환산 수익률은 3.23%다.

대체자산의 경우에는 최초 투자 이후 연환산 수익률 기준으로, 부동산·인프라 7.39%, 헤지펀드 6.55%, 사모주식 4.56% 등을 합쳐 6.78%로 집계됐다.

KIC의 총 운용자산 규모(AUM)는 2015년 말 기준 918억 달러였으며, 설립 이후 누적 투자수익은 총 118억달러(원화 약 13조8296억원)를 기록했다.

지난해 자산배분 비중은 주식 39.5%, 채권 34.4%, 대체자산 12.4%, 전략적 투자 1.3%, 기타 12.4%였으며, 자산별로는 주식과 채권의 비중이 전년대비 4.3%포인트, 4.8%포인트 씩 각각 줄어든 반면 대체자산은 4.4%포인트 늘었다.

KIC 관계자는 "어려운 시장 환경이 지속되고 있는 것을 감안해 주식과 채권 등 전통자산의 직접 운용역량을 더욱 확충하고 우수 외부 운용사에 대한 '선택과 집중' 전략을 실행해 수익률을 높일 수 있도록 하겠다"며 "대체자산 비중을 2020년 20% 수준까지 점진적으로 확대하고 철저한 리스크 관리에도 중점을 두겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr