종가 매수시 콜+풋 매수자 동반손실
동시호가 진입 당시 등가격이었던 232.5 옵션은 콜이 0.12, 풋이 1.17로 마감됐다.
동시호가 진입 가격으로는 232.5풋이 만기 행사가 가능한 내가격 옵션이었다. 1계약당 1.06포인트(232.5-231.44)의 수익이 가능했다.
동시호가에서 코스피200 지수는 큰 변화가 없었다. 0.09포인트 상승에 그쳐 231.53으로 마감됐다. 232.5풋 옵션 매수자들의 수익만 0.09포인트 줄어든 셈.
232.5콜 매수자들의 경우 지수가 행사가격에 도달하지 못함에 따라 투자금 전액을 날렸다.
동시호가에서 프로그램은 255억원 순매수가 이뤄졌다. 차익에서 1038억원 순매수, 비차익에서 782억원 순매도가 기록됐다.
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박병희 기자 nut@
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