‘헤지펀드의 전설’ 소로스도 울었다, 헤지펀드 대부는 ‘달리오’

[아시아경제 이규성 기자]헤지펀드 세계에선 영원한 승자는 없는 것일까.

브리지워터어소시에츠 최고경영자(CEO) 레이 달리오가 ‘헤지펀드의 전설’로 불리는 조지 소로스 소로스 펀드 매니지먼트 회장을 누르고 지난해 가장 성공한 헤지펀드 매니저로 등극했다. 2010년 1위를 차지했던 소로스는 달리오에 밀려 2위로 하락했다.

특히 美펀드조사업체 LCH에 따르면 달리오의 브리지워터 퓨어알파펀드는 지난해 운용 수익 138억달러를 투자자들에게 돌려줘 2011년 가장 높은 수익을 거둬들인 펀드가 됐다고 파이낸셜타임스가 29일 보도했다.

달리오는 세계 경제의 침체를 예측하고 금, 채권, 스위스 프랑 등 다양한 자산에 분산 투자를 해 수익을 올렸다. 그는 하버드 경영대학원을 졸업했으며 철저한 투명성을 중시하는 열렬한 신봉자라는 평을 받고 있다.

특히 브리지워터의 사무실은 ‘빅 브러더’를 방불케 할 정도로 직원들의 하루 일상을 내내 비디오카메라가 녹화하고 있다. 문제가 있는 직원들의 행동을 관리하고 투명성을 높이려는 달리오의 의중이 때문이다. 직원들에겐 고통스러운 일이지만 끊임없이 투자 능력을 끌어올리도록 요구받게 된다.

반면, ‘20세기 세계 최고의 펀드매니저’ 또는 ‘월 스트리트의 살아있는 신’이라 불리는 그로스는 체면을 구겼다. 소로스는 미국 국채 가격 하락에 베팅했지만, 결과는 정반대였다. 유럽의 재정 위기가 이어지면서 미 국채 가격은 상승했다.

소로스는 자신의 실수를 시인하고 투자자들에게 사과 편지까지 보내는 등 망신을 톡톡히 당했다. 소로스의 대표펀드인 퀀텀 펀드는 지난해 38억달러를 잃었다. 퀀텀펀드는 총 222억달러 운용자산으로 그동안 312억달러의 운용수익을 거둔 성공한 헤지펀드라는 평을 받고 있다.

2007년과 2008년 금융위기를 예측해 큰돈을 벌었던 유명 헤지펀드 매니저인 존 폴슨은 금값의 강세를 예측, 금광 업체의 주식에 투자했다가 낭패를 봤다. 폴슨은 자신 이름을 내건 대표 펀드에서 지난해 96억달러의 막대한 손해를 봤다.

금값은 상승세였지만, 주식시장이 약세를 보이면서 금광업체의 주가가 하락해 폴슨의 투자는 실패했다. 금은 안전자산이었지만, 금광업체의 주식은 안전자산이 아니었던 것이다.

하지만 폴슨은 여전히 3위로 랭크되며 그동안 226억 달러의 운용 순익을 기록하고 있다.

이규성 기자 bobos@