CRS급락 1년 중공업매물+역외오퍼..IRS↓

장기 본드스왑·스왑베이시스 와이든

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 오후장들어 급락했다. CRS금리가 급락세를 보인 가운데 1년물에서 중공업매물이 나오며 낙폭을 키웠다. IRS금리도 장막판 국채선물급등에 따라 하락했다. 역외 스프레드 오퍼가 강하게 나왔다는 지적이다.

본드스왑은 채권 장기물이 덜 강한탓에 관련 구간에서 소폭 벌어졌다. 스왑베이시스도 2~3bp 정도 와이든된 가운데 1년물만 13bp 정도 확대됐다. 스왑시장은 오전까지만 해도 거래가 부진한 가운데 별다른 움직임이 없었다.

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29일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 4.5~8.5bp씩 하락했다. 오전중에는 1.5~2bp씩 떨어진바 있다. IRS 1년물이 지난주말대비 4.5bp 내린 3.04%를, 3년물이 6.5bp 내려 3.52%를 기록했다. IRS 5년물도 전장비 8bp 떨어진 3.75%를 나타냈다.

본드스왑은 10년물 구간에서 3bp 정도 벌어졌다. 오전중에는 채권강세로 3년이하구간에서 2~3bp 정도 좁혀졌었다. 5년물이 지난주 -20bp에서 -21bp를, 10년물이 전장 -30bp에서 -33bp를 보였다. 1년물도 전일 11bp에서 8bp를 나타냈다. 반면 2년물이 전장과 같은 파를, 3년물이 전일 29bp에서 30bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 7.5~17.5bp씩 내렸다. 오전중에는 10년이하구간에서 2.5bp 가량 내린바 있다. CRS 1년물이 전장보다 17.5bp 급락한 1.05%를 보였다. CRS 3년물과 5년물도 전장비 10bp씩 하락해 1.47%와 2.17%를 기록했다.

스왑베이시스는 5거래일연속 확대됐다. 1년물이 전장 -186bp에서 -199bp를, 3년물이 전일 -201p에서 -204bp를, 5년물은 지난주 -156bp에서 -158bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 선물급등에 따라 장막판 하락했다. 본드스왑도 장기물이 좀 덜 강해 이들 구간으로 2bp 가량 벌어졌다”며 “CRS도 10bp 정도 하락했다. CRS 1년물만 중공업물량이 나온탓에 17bp 급락세를 보였다. 스왑베이시스도 전반적으로 2~3bp 와이든된 상황에서 같은 이유로 1년물만 13bp 벌어졌다”고 전했다.

그는 “원·달러환율이 장막판 급락했다. 수출업체 매물이 있었던것 같다. 거의 동시에 CRS 1년물도 기브됐다”고 덧붙였다.

은행권의 한 스왑딜러도 “IRS금리가 하락했다. 오후 2시를 넘기며 역외 스프레드오퍼가 강하게 나왔다. 이후 추가 오퍼가 나오며 흐름을 따라가는 모습이었다. CRS는 원·달러환율이 1160원 근처로 오를때 포워드가 나오며 좀 밀리기 시작했다”며 “ 스왑시장이 전반적으로 더딘흐름이다. 추가 악재가 없다면 특별한 모멘텀 없이 딜링장 흐름을 보일듯 싶다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@