국민연금 총 자산 503조3000억원…日·노르웨이 이어 세계 3위

[아시아경제 김혜원 기자] 국민연금공단 기금 규모가 일본과 노르웨이에 이어 세계 3위인 것으로 나타났다.

국민연금연구원이 19일 발간한 '글로벌 대형 연기금 동향과 시사점' 연구 보고서에 따르면 올해 9월 현재 국민연금의 총 자산 규모는 4298억달러(약 503조3000억원)로 3위에 올랐다. 일본의 공적연금펀드(GPIF)가 1조1438억달러로 1위, 노르웨이 국부펀드(GPF)가 8840억달러로 2위였다.

이번 보고서에는 글로벌 컨설팅 기업 '타워스 왓슨'과 미국 투자 전문지 'P&I'가 매년 전 세계 연기금 300개를 대상으로 시행한 조사 결과가 인용됐다.

이들 300개 연기금의 총 자산은 15조4000억달러로 전년 대비 3.4% 증가했다. 이는 전 세계 전체 연기금 자산의 43%에 해당한다.

300개 연기금 중에서 상위 20개 연기금(단순 평균)의 자산배분 현황을 보면 주식에 42.2%를, 채권에 39.5%를, 나머지 18.3%를 기타 자산에 투자하고 있다. 일본 GPIF와 한국 국민연금 등 아시아·태평양 지역 연기금은 채권 투자 비중이 여전히 높았다. 하지만 저금리 기조 속에 수익률을 높이기 위해 점차 채권 비중을 줄이고 주식 비중을 높이는 추세다.

연기금은 해외 투자에도 적극적으로 나서고 있다. GPIF는 2010년부터 지난해까지 5년 동안 해외 투자 비중을 19%에서 33%까지 확대했다. 중기적으로는 40%까지 끌어올릴 계획이다. 국민연금도 수익률 제고는 물론 경상수지 흑자로 인한 추가적인 원화 절상 압력을 피하기 위해 해외 투자를 확대하고 있다. 국민연금은 오는 2020년까지 해외 투자 비중을 30% 이상으로 늘릴 계획이다.

최영민 국민연금연구원 부연구위원은 "세계적인 경쟁 격화, 글로벌 성장 지체, 인플레이션 움직임 등에 대응해 전 세계 대형 연기금이 자산 운용을 다변화함으로써 전체 포트폴리오 위험을 낮추고 총 수익률을 높이는 데 초점을 맞추고 있다"며 "우리 국민연금도 격화하는 글로벌 경쟁 속에서 수익성 창출을 위한 다각적인 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr