BCBS, "대형은행들, 리스크 관리방안 개선 필요"

[아시아경제 조목인 기자]바젤은행감독위원회(BCBS)가 최근 펴낸 보고서에서 대형은행들의 리스크 관리 시스템의 개선이 필요하다고 밝혔다고 파이낸셜타임스(FT)가 31일(현지시간) 보도했다. 은행들은 특히 위험가중자산 평가를 위한 체계적인 모델을 도입할 필요가 있으며 감독당국 역시 이를 권장해 은행의 건전성 개선에 앞장서야한다는 지적이다.

보고서에 따르면 BCBS가 가상 시나리오에 입각해 9개 국가의 15개 대형은행들의 보유한 위험가중자산 대비 적정 자기자본 규모를 계산한 결과 대형은행들의 위험가중자산 평가 시스템에 문제가 있다고 분석했다. 조사에 따르면 일부 은행들은 특정 위험자산의 리스크를 의도적으로 낮게 평가하거나 지나치게 낙관적인 평가제도를 도입하고 있는 것으로 나타났다.

영국은행(BOE)의 앤디 홀데인 이사와 연방예금보험공사(FDIC) 토마스 훼니히 부사장 등은 은행들의 이러한 행동이 의도적으로 필요한 자기자본 수준을 낮추기 위한 것이며 이는 은행의 건전성과 직결된다고 우려해왔다.

보고서는 특히 은행들의 위험자산 과소평가에는 감독당국의 문제도 작용한다고 설명했다. 은행들이 보유한 다양한 평가모델의 25% 정도는 해당 감독당국이 자산이나 은행별로 특정 모델을 적용할 것을 조언하거나 규제하고 있기 때문이란 지적이다.

이에 따라 BCBS는 은행들이 특정 위험자산의 리스크를 과소평가하는 시스템 사용을 제한하고 리스크 관리를 강화할 수 있는 방안을 모색할 것으로 보인다고 FT는 전했다.

스웨덴 중앙은행의 스테판 잉브스 총재는 "은행별로 투명성과 리스크를 측정하는 다양한 기준이 있다"며 "공개된 자료를 통해서만 이를 파악하는 데는 어려움이 많은 만큼 시간을 두고 체계적인 모델을 발전시킬 필요가 있다"고 말했다.

조목인 기자 cmi0724@