본드스왑 장기쪽 축소..CRS↑ 역외페이

[아시아경제 김남현 기자] 본드스왑이 장기물쪽을 중심으로 급격히 축소됐다. 원·달러환율하락과 맞물려 채권불플래트닝과 함께 본드스왑이 타이튼됐다는 분석이다. IRS금리도 하락세를 보였지만 채권강세를 따라가진 못했다. CRS금리는 역외페이가 나오며 상승했다. 장초반에는 중공업물량이 나오며 약간 밀리는 흐름을 보이기도 했다.

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28일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 1.5bp 떨어진 2.99%를 기록했고, 3년물이 3.5bp 내린 3.39%를, 5년물이 2bp 하락한 3.61%를 나타냈다.

본드스왑은 장기쪽에서 10bp 가량 축소세를 보였다. 1년물이 전일 17bp에서 16bp를, 2년물이 어제와 같은 -4bp를 보인 반면, 3년물이 전장 13bp에서 16bp를, 5년물이 전일 -25bp에서 -18bp를, 10년물이 전장 -43bp에서 -33bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 2~2.5bp씩 상승했다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 전장대비 2.5bp씩 올라 1.27%와 1.75%, 2.30%를 기록했다.

스왑베이시스는 확대하루만에 축소반전했다. 1년물이 전장 -175bp에서 -171bp를, 3년물이 전일 -170bp에서 -164bp를, 5년물도 전일 -136bp에서 -131bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “원·달러환율하락이 채권장기물강세로 이어졌고 이게 IRS금리까지 영향을 미쳤던것 같다. 본드스왑은 채권불플랫랠리에 따라 전일대비 10bp 정도 타이튼됐다”며 “CRS는 중공업물량으로 약간 밀릴듯 싶었지만 역외쪽 페이가 나오며 금리가 상승했다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@