라임사태 키운 신한·대신…금감원 조사 착수

[아시아경제 고형광 기자, 김효진 기자, 박지환 기자] 환매 중단된 라임자산운용의 펀드가 1조원대 손실이 예상되는 가운데 일부 금융사들이 이번 사태를 더 악화시켰다는 지적이 제기된다. 신한금융투자의 경우 라임운용과 공모를 한 정황이 드러났고 대신증권은 피해자들의 환매를 막아 손실 규모를 더 키운 것으로 나타났다. 금융당국은 라임과 관련된 금융사에 대해 조사에 착수한다.

17일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 라임운용은 2017년 5월 신한금투 명의로 IIG 펀드, BAF펀드 등 해외 무역금융펀드에 투자했다. 무역금융펀드 규모는 라임운용의 고객 돈 2500억원과 라임과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 신한금투에서 차입한 3500억원을 더한 6000억원에 달했다. TRS는 운용사를 대신해 증권사가 자산을 매입해주면서 그 대가로 수수료를 받는 일종의 대출 개념이다. TRS로 펀드 규모가 2배가량 커졌기 때문에 수익이 나면 투자자들에게 돌아가는 이익금이 그만큼 늘어나지만 반대로 손해를 볼 경우 피해 규모는 훨씬 커진다.

2018년 6월 라임운용과 신한금투는 무역금융펀드 중 IIG펀드의 기준가 미산출 사실을 처음 인지했다. 무언가 문제가 발생한 것이다. 그리고 그 해 11월엔 IIG펀드가 가짜 채권을 만든 사실 등이 미국 금융당국에 적발돼 청산절차에 들어간다는 메일도 수신했다. 그러나 라임운용은 물론 신한금투도 이 같은 사실을 고객에게 전혀 알리지 않았다. 오히려 펀드의 기준가가 매월 0.45%씩 상승하고 있는 것으로 임의 조작했다. 신한금투는 부실펀드 인지 이후에도 정상 펀드처럼 지속적으로 판매를 했다. 투자 대상의 부실로 손실이 났음에도 이를 숨기고 수익률을 조작해 투자자들의 손실을 더욱 키운 것이다.

대신증권도 투자자들의 피해를 키웠다. 라임사태가 불거진 지난해 7월 말 기준 대신증권은 전체 라임펀드 판매 잔액 5조7000억원 가운데 20%가 넘는 1조1760억원을 판매했다. 라임펀드를 판매한 금융회사 중 가장 많은 액수다. 지난해 7월 라임운용이 펀드 돌려막기 등에 나섰다는 의혹이 제기되자, 대신증권은 바로 다음달 투자자들을 불러 모아 수차례 세미나 자리를 마련했다. 이 자리에서 투자자들을 안심시켜 환매를 막았다. 그러나 얼마 지나지 않아 라임운용이 대규모 환매 중단을 발표했고, 대신증권의 설명을 믿고 환매를 하지 않았던 투자자들의 피해는 눈덩이처럼 불어났다. 대신증권을 통해 펀드에 투자했던 한 고객은 "작년 7~8월에만 돈을 뺐어도 이렇게 피해가 크지 않았을 것"이라고 분통을 터뜨렸다.

금융감독원은 펀드 판매사 등 라임운용과 관련된 금융사에 대해 조사에 착수한다. 불완전판매 의혹과 관련한 분쟁조정 조사 절차에 시동을 건 셈이다. 현재 금감원에는 라임 펀드 관련 214건의 분쟁조정 신청이 접수됐다. 금감원은 서면조사 내용 등을 토대로 다음달 '합동현장조사단'을 가동해 판매사들에 대한 현장조사에 들어간다.

이날부터 라임펀드 환매 중단 펀드들에 대한 손실률이 투자자들에 통보되면서 자금 회수전 역시 막이 올랐다. 라임운용은 오는 21일까지 모펀드 4개중 실사를 마친 플루토FI D-1호(플루토)와 테티스 2호(테티스)에 대한 기준가 변경을 진행한다. 라임운용은 플루토와 테티스의 평가금액을 오는 18일 기준 4606억원, 1655억원으로 조정(상각)한다고 밝혔다. 작년 9월 말과 비교하면 손실률은 각각 49%, 30%로 두 펀드에서만 자산가치가 5100억원가량 감소한 것이다. 아직 실사가 끝나지 않은 무역금융펀드 등도 합치면 4개 모펀드의 총 손실액은 1조원에 이를 전망이다.

현재 투자자들은 판매사들에 대해 사기 또는 불완전 판매를 주장하며 법무법인을 통해 법적 대응에 나서고 있다. 펀드의 구조나 위험성 등을 설명을 충분히 듣지 못한 채 판매사 직원에 속아 투자했다는 주장이다. 향후 개별 투자자의 회수액은 TRS 계약 여부, 판매사의 불법 행위 등에 따라 크게 달라질 것으로 보인다. 자펀드가 모펀드만 편입하고 있는지, 증권사의 TRS를 사용했는지에 따라 회수율 차이가 발생한다. 금감원 관계자는 "소비자의 피해를 최소화한다는 원칙은 분명하다"면서도 "절차적으로 굉장히 복잡한 변수가 얽혀있어 지난한 과정이 예상된다"고 말했다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr
김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr
박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr