스왑시장, IRS 강세·CRS 조정

IRS 선물·채권시장 따라 플래트닝

스왑시장에서 IRS는 강세, CRS는 약세를 기록했다.

21일 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이상물에서 선물 강세에 따라 상승세를 기록했다. 다만 1년과 2년물은 비드우위의 시장을 연출했다.

IRS 3년물이상 10년물의 경우 전일비 3bp~4bp 하락했다. 3년물과 5년물은 전일비 나란히 4bp 하락한 3.32%와 3.55%를 기록했다. 10년물도 전거래일대비 3bp 하락한 3.78%를 나타냈다. 반면 1년물이 전일대비 2bp 오른 2.72%를 기록했고, 2년물은 보합수준인 3.12%로 마감했다.

특히 IRS 강세는 은행채 만기와 CD발행에 따른 우려감이라는 분석이다. 이날 채권시장에서는 CD발행물량이 2700억원어치가 나왔다. CD91일물 금리도 장중한때 전일비 1bp 떨어진 2.40%를 기록했다. 마감가는 보합인 2.41%를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “은행채 만기와 CD발행에 따른 우려감으로 IRS가 강세를 연출하며 1-5년 스프레드가 6bp 축소되는 등 채권시장과 같은 커브 플래트닝을 나타냈다”고 말했다.

CRS는 전반적으로 조용했다. 거래도 없이 한두군데서 리시브하면 금리가 빠지는 모습을 보였다. 4년물이 전일대비 30bp 상승한 것을 제외하고 전구간에서 20bp~30bp씩 하락했다.

CRS 5년물이 전일대비 20bp 하락한 0.80%를 기록했고, 1년물 또한 30bp가 떨어지며 0.00%를 나타냈다. 10년물은 20bp 내린 1.60%로 마감했다. 이에 따라 1년물 기준 스왑베이시스는 전일 -240bp에서 272bp로 다시 늘었다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “거래도 없어 한두군데서 리시브하면 금리가 빠지는 양상이었다”며 “바닥대비 90bp 정도 올라왔기 때문에 그에 따른 조정인 것 같다”고 분석했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr