작년 장외파생상품 거래규모 1경8146조원…전년比 6.6% ↑

[아시아경제 이정윤 기자] 지난해 장외파생상품 거래규모가 전년 대비 6.6% 증가한 것으로 나타났다.

25일 금융감독원이 발표한 '2021년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 1경8146조원으로 전년 1경7019조원보다 6.6%(1127조원) 증가한 것으로 집계됐다.

지난해 거래규모가 증가한 것은 통화선도와 이자율스왑 거래금액이 390조원, 574조원 늘어났기 때문이다. 통화선도는 환리스크를 준이는 수단으로 사용되는데 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 한 계약을 뜻한다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래를 의미한다.

지난해말 기준 장외파생상품 거래잔액은 1경1305조원으로 전년말(9935조원) 대비 13.8%(1370조원) 증가했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 6984조원으로 전체 중 61.8%를 차지해 가장 큰 비중을 기록했다. 금융권역별로는 은행이 9102조원(80.5%)으로 비중이 가장 컸다.

기초자산별 장외파생상품 거래현황을 보면 장외파생상품 거래규모 중 통화 관련 거래가 1경3776조원(75.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율 관련 4117조원(22.7%), 주식 관련 194조원(1.1%), 신용 관련 18조원(0.1%) 등으로 나타났다. 거래잔액 기준으로는 이자율 관련 거래 6984조원(61.8%), 통화 관련 4150조원(36.7%), 신용 관련 73조원(0.6%), 주식 관련 68조원(0.6%) 순으로 집계됐다.

지난해 통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경3776조원으로 전년 1경3250조원 대비 4%(526조원) 증가했고 거래잔액은 4150조원으로 전년말 3376조원보다 22.9%(774조원) 늘어났다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지수요가 증가해 이와 같은 증가세를 기록한 것으로 분석됐다.

아울러 이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 4117조원으로 전년 3527조원보다 16.7%(590조원) 증가했고 거래잔액은 6984조원으로 전년말 6403조원 대비 9.1%(581조원) 늘었다. 기준금리 인상에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가했다.

금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경4323조원으로 가장 높은 비중인 78.9%를 차지했다. 이어 증권(2780조원·15.3%), 신탁(875조원·4.8%) 순이다. 거래잔액은 은행(9102조원·80.5%), 증권(1798조원·15.9%), 신탁(200조원·1.8%)이 뒤를 이었다.

지난해 국내 금융사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 287조6000억원으로 전년 231조3000억원 대비 24.3%(56조3000억원) 증가했다.

금감원 관계자는 "글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모가 증가하고 대내외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아졌다"라면서 "기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지 수요 증가로 인해 장외파생상품 거래도 증가세를 보였다"고 설명했다. 이어 "장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계를 강화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr