美35개은행 스트레스테스트 1차 통과…배당 늘어날까?(상보)

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[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 대형은행 35개사가 연방준비제도(Fed)의 스트레스테스트 첫 단계를 모두 통과했다. 배당에 대한 주주들의 기대감도 커지는 모습이다.

파이낸셜타임스(FT)는 Fed가 이들 은행을 대상으로 1차 스트레스테스트를 실시한 결과 2008년 글로벌 금융위기에도 대처할 수 있을 정도로 탄탄한 대차대조표를 증명했다고 21일(현지시간) 보도했다. 스트레스테스트는 잠재적인 위험 상황을 가정해 금융기관의 적정자본능력 등을 평가하는 제도다. 테스트를 받은 은행들은 미국 내 은행이 보유한 총자산의 80%를 보유하고 있다.

이번에 Fed가 가정한 경기침체 상황에서 이들 은행은 5780억달러의 손실을 기록하면서도, 구제금융 조치없이 위기를 벗어날 수 있을 것으로 파악됐다. Fed는 현재 4%에 못미치는 미국 실업률이 10%대로 치솟고 주식시장이 3분의 2로 폭락하고 부동산은 30% 떨어지는 상황을 가정했다. 또한 유로존ㆍ영국ㆍ일본 등 글로벌 경기침체에 따른 채무불이행 여파 등도 고려했다.

이 같은 시나리오에서 35개 은행의 보통주 자본비율(CET 1ratio)는 7.9%를 나타냈다. 지난해 4분기의 12.3%보다는 떨어지지만, 최소 자본규제 요건인 4.5%를 웃도는 수준이다. 랜들 퀄스 Fed 부의장은 "심각한 경기침체 시나리오 상에서의 은행 자본구조가 최근 대형은행의 침체기 수준보다 높았다"고 평가했다. 다만 골드만삭스는 5.6%에 그쳐 상대적으로 좋지 못한 성적을 보였다.

골드만삭스는 대출 등에 따른 추가위험 노출액을 반영한 보충적 레버리지비율(SLR) 역시 3.1%에 그쳐 최소요건인 3%를 간신히 통과했다. 모건스탠리 역시 3.3%까지 낮아졌다.

2차 테스트는 자본지출계획 등을 포함해 오는 28일 이뤄질 예정이다. 1,2차 테스트를 모두 통과한 은행은 배당금 지급, 자사주 매입 등 주주환원 정책을 계획대로 시행할 수 있다. 지난해에는 모든 은행이 1,2차를 통과했다.

금융규제 완화를 공약으로 내세웠던 도널드 트럼프 미국 행정부는 앞서 볼커룰 개정안을 통해 CIT그룹, 코메리카 등 자산 규모가 100억달러 미만인 은행을 이번 테스트 대상에서 제외했다. 이번 테스트는 중소은행 규제와 볼커룰 완화, 대형은행에 대한 스트레스테스트 완화 등을 주장해 온 제롬 파월 의장 취임 후 처음으로 이뤄졌다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr