금융감독원, “라임 환매 연기 펀드 총 1조6679억 규모”

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[아시아경제 구은모 기자] 금융감독원이 라임자산운용의 펀드 환매 연기 사태와 관련한 중간검사 결과를 발표했다. 검사 결과 4개의 모(母)펀드와 173개 자(子)펀드에서 환매가 연기됐고, 이 가운데 실사가 완료된 2개의 모펀드와 관련 자펀드에 대한 손실률도 집계됐다. 특히 증권사와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 레버리지를 일으킨 29개 자펀드의 손실액이 큰 것으로 나타났는데, 이 중 3개 펀드는 전액 손실이 예상된다.

◆ 4개 모펀드·173개 자펀드 총 1조6679억원 환매연기

14일 금융감독원은 이 같은 내용을 바탕으로 중간검사 결과를 발표했다. 금감원에 따르면 라임운용의 모펀드 4개와 173개 자펀드에서 환매 연기가 발생했다. 4개 모펀드는 주로 대체투자자산에 투자하는 펀드로 4개 펀드의 전체 수탁고는 약 1조7200억원 수준으로 나타났다. 국내 사모사채 및 메자닌 등 국내자산에 주로 투자하는 '플루토 FI D-1호(이하 플루토)'와 테티스 2호(이하 테티스)'에 각각 9400억원, 3000억원이 투자했고, ‘플루토 TF-I호(이하 무역금융펀드)’와 ‘크레딧 인슈어드 1호’는 약속어음(P-note) 및 해외무역채권 등 해외자산에 각각 2400억원, 2500억원 가량 투자했다.

자펀드 173개의 수탁고는 1조6700억원으로 증권사 TRS를 포함해 1조7200억원을 모펀드에 투자했다. 자펀드의 판매사는 19사로 우리은행(3577억원), 신한금융투자(3248억원), 신한은행(2769억원) 순으로 전체 판매액의 64.0% 차지했다.

투자자 유형별로는 개인계좌가 개인계좌는 4035개(9943억원), 법인계좌는 581개(6736억원)로 나타났다. 개인 판매액 9943억원 중 판매액 상위 3사는 우리은행(2531억원), 신한은행(1697억원), 신한금융투자(1202억원) 순이며, 법인 판매액은 6736억원 중 판매액 상위 3사는 신한금융투자(2046억원), 신한은행(1072억원), 우리은행(1046억원) 순이었다.

◆ 환매중단펀드 플루토 46%, 테티스 17% 손실… 일부 자펀드 전액 손실

라임자산운용은 환매 중단된 1조2000억원 규모의 2개 모펀드에 대한 손실률도 밝혔다. 라임운용은 이날 플루토와 테티스 펀드의 손실률이 오는 18일 기준 전일 대비 각각 46%, 17%로 예상된다고 밝혔다. 특히 증권사와 TRS 계약을 맺고 레버리지를 일으킨 29개 자펀드의 손실액이 큰 것으로 나타났는데, 이 중 3개 펀드는 전액 손실이 예상된다.

라임운용은 집합투자재산평가위원회를 열고 시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 기존의 평가방법을 유지하고, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 회수율을 주된 근거로 삼아 손실률을 확정했다.

라임운용은 이어 "이 펀드들이 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사인 라움자산운용, 포트코리아자산운용이 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하면 그 조정된 기준가격을 반영해 이 펀드들의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정"이라고 전했다.

한편 증권사와 TRS 계약을 맺어 레버리지를 일으킨 29개 자펀드의 손실액이 특히 큰 것으로 나타났다. '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모펀드의 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.

라임운용 측은 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 설명했다.

다만 해외자산에 투자한 무역금융펀드의 투자자산은 해외소재 기업의 약속어음으로 실사 완료까지 상당 기간이 소요될 것으로 보인다. 금감원은 “무역금융펀드가 투자한 P-note의 원금(5억달러)은 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조로 5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 플루토 TF-1호는 전액 손실 발생도 가능하다”고 설명했다.

또한 ‘크레딧인슈어드 1호’는 3개 모펀드의 실사결과에 따라 최종 결정될 예정이다. 금감원은 크레딧인슈어드 펀드의 편입자산을 확인한 결과 플루토 펀드(719억원), 무역금융펀드(30억원), P-note(470억원) 등에 투자한 사실을 확인했다.

앞서 삼일회계법인은 펀드 평가액이 9373억원인 플루토 펀드에 대해서는 회수율을 50~65% 범위로 제시했고 2424억원 규모의 테티스 펀드에 대해서는 58~77%를 제시했다. 나머지 모펀드인 무역금융펀드에 대해서는 삼일회계법인의 실사가 진행 중이며 다음 달 말께 실사 결과가 나올 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr