현대커머셜 연체율 0.65%…"선제적 리스크 관리"

고금리 장기화와 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실로 할부금융?리스사 등 캐피털사들의 연체율이 치솟았다. 건전성 부담이 커진 가운데 연체율 0%대인 현대커머셜의 리스크 관리 시스템에 관심이 쏠린다.

4일 현대커머셜에 따르면 올해 1분기 말 기준 연체율(1개월 이상)은 0.65%로 업계 최저 수준이다. 총자산 10조원 이상 캐피털사 6곳(현대·하나·KB·신한·우리금융캐피탈·현대커머셜)의 평균 연체율은 1.56%로 현대커머셜보다 2배 이상이었다. 고정이하여신비율의 경우 업계 평균은 2%대였지만 현대커머셜은 1.48%를 기록했다.

현대커머셜은 리스크 관리 체계를 선제적으로 구축했다는 설명이다. 위험관리·운영위원회에서 건전성 지표를 지켜보고, 위기 발생 시 ‘싱크 프레임(Sync Frame)’을 활용해 신속히 조치했다는 것이다. 싱크 프레임이란 영업·리스크·재경 부서가 심사·영업 전략을 함께 수정하는 등 빠른 의사결정을 위한 구조다. 또한 거시지표 등에서 이상징후를 감지할 경우 유동성 위기 여부를 판단하고 즉시 대응할 수 있도록 ‘컨틴전시 플랜(Contingency Plan)’을 운영했다.

자체 신용평가모형도 개발했다. 현대커머셜은 건설·화물·수송 등 업종에 종사하는 개인사업자와 중소기업을 주 고객층으로 삼은 까닭에 기존 개인 신용평가모형을 활용하기 어려웠다. 이에 차주의 대출 상환능력은 물론 상품별 특징을 적용해 자체 모형 12개를 만들었다. 또한 머신러닝 기법으로 부실채권 평가모형과 채권회수모형을 개발했다. 이는 위기에 빠르게 대응하기 위한 모형으로 연체율 예측에 따라 채권을 배분하는 방식이다.

현대커머셜 관계자는 “과거 건설경기 악화나 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)에도 체계적인 리스크 관리 시스템으로 위기를 극복했다”며 “2022년 말부터 리스크·채권 조직을 강화하며 안정적인 외형 성장과 업계 최고 수준의 건전성 관리를 동시에 이어가고 있다”고 설명했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr