现代商用逾期率0.65%：“前瞻性风险管理”

by Jun Youngjoo

Published 04 Jun.2024 07:02(KST)

Updated 04 Jun.2024 14:02(KST)

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在高利率长期化以及房地产项目融资（PF）不良的影响下，分期金融、融资租赁公司等资本公司的逾期率大幅飙升。在资产质量压力加大的背景下，逾期率仍维持在0%区间的Hyundai Commercial的风险管理体系备受关注。

4日据Hyundai Commercial透露，截至今年一季度末，其逾期率（1个月以上）为0.65%，处于行业最低水平。总资产在10万亿韩元以上的6家资本公司（Hyundai、Hana、KB、Shinhan、Woori Financial Capital、Hyundai Commercial）平均逾期率为1.56%，是Hyundai Commercial的2倍以上。就不良贷款率而言，行业平均在2%区间，而Hyundai Commercial仅为1.48%。

Hyundai Commercial表示，其提前构建了风险管理体系。公司在风险管理·运营委员会中持续监测资产质量指标，一旦发生危机，就利用“Sync Frame”迅速采取措施。所谓Sync Frame，是指营业、风险、财务等部门共同调整审查和经营战略，以实现快速决策的架构。此外，一旦在宏观指标等方面捕捉到异常迹象，公司会判断是否存在流动性危机，并通过运行“Contingency Plan（应急预案）”实现即时应对。

公司还开发了自有信用评价模型。由于Hyundai Commercial的主要客户群是从事建筑、货运、运输等行业的个体工商户和中小企业，因此难以直接利用既有的个人信用评价模型。为此，公司不仅将借款人的还款能力纳入考量，还结合各类产品特性，开发出12个自有模型。同时，运用机器学习方法开发了不良债权评价模型和债权回收模型。该模型旨在快速应对危机，根据对逾期率的预测来分配债权。

Hyundai Commercial相关负责人表示：“过去在建筑景气恶化或新冠肺炎全球大流行期间，我们也依靠系统化的风险管理体系渡过了危机。”他还称：“自2022年末起，我们强化了风险与债权组织，在实现稳健外延增长的同时，也保持了业内最高水平的资产质量管理。”