은행 보통주자본비율 4.5%로 강화(종합)

국내 은행들은 큰 영향 없을 듯

[아시아경제 박민규 기자] 앞으로 은행들은 보통주 자본을 두배 이상 늘려야 한다. 바젤위원회(BCBS)가 은행들에 대해 보통주자본비율을 현행 2%에서 4.5%로 상향조정한 데다, 보통주자본만으로 보유해야 하는 손실보전 완충자본비율도 2.5% 의무적립토록 했기 때문이다.

다만 국내 은행들의 현재 보통주자본비율이 10% 초반대로 높은 수준이어서 이번 규제 강화로 큰 영향은 없을 전망이다.

13일 한국은행에 따르면 바젤위원회(BCBS)는 지난 12일 스위스 바젤에서 열린 중앙은행 총재 및 감독기구 수장 회의(GHOS)를 통해 현행 은행자본규제를 대폭 강화한 새로운 국제 은행자본규제 기준을 발표했다.

합의안에 따르면 은행의 최소 필요 보통주자본비율이 현행 2%에서 4.5%로 높아지고, 보통주자본을 포함한 기본자본(Tier1)비율도 4%에서 6%로 상향조정됐다.

반면 기존 보완자본(Tier2)비율은 현행 4%에서 2%로 낮아지면서 총자본비율(BIS비율)은 8%로 현행과 동일하게 유지된다.

BIS비율의 경우 수치는 동일하지만 자본의 인정요건이 강화되는 점을 감안하면 실질적으로 기준이 강화되는 셈이다.

이에 더해 보통주자본만으로 보유해야 하는 손실보전 완충자본의 의무적립비율은 위험가중자산 대비 2.5%로 결정했다.

손실보전 완충자본이란 은행들이 금융·경제상의 위기발생 시 손실흡수에 이용할 수 있도록 미리 쌓아두는 보통주자본을 말한다.

아울러 BCBS는 경기대응 완충자본을 0~2.5%범위 내에서 추가 적립토록 했다. 거시건전성 측면에서 시스템리스크 축적을 야기하는 과도한 신용팽창 발생할 경우를 대비하기 위함이다.

결과적으로 BIS비율 8%에 최소 완충자본비율 2.5%를 더하면 총 10.5%의 자본을 보유해야 하는 셈이다.

올 6월말 현재 국내 은행들의 기본자본비율은 11.3%고, BIS비율도 14.3%로 높은 수준이다.

보통주자본비율은 10% 초반대인데 기본자본 중 대부분이 보통주로 이뤄져 있는 셈이다.

한은 관계자는 "국내 은행들은 외환위기 이후 금융감독당국의 지도에 따라 보통주 위주로 자본을 쌓아 왔다"며 "현재 보통주자본비율이 10%를 조금 넘어 다른 나라에 비해 굉장히 높은 편"이라고 설명했다.

즉, 이번 규제 기준 강화로 인해 직접적인 부담은 없다는 것이다. 다만 이번 기준강화로 인해 일부 은행의 경우 기존의 보통주 중 보통주자본으로 인정받지 못하는 부분이 생길 수는 있다는 설명이다.

향후 이행시기는 2013년부터 매년 단계적으로 규제 수준을 높여 2015년부터 최종 규제수준으로 전면 이행키로 했다.

다만 BIS비율(8.0%)의 기준강화는 2013년부터 적용하며, 손실보전 완충자본은 2016년부터 단계적으로 수준을 높여 2019년에 전면 이행한다.

총 익스포저(위험노출액) 대비 기본자본 비중을 나타내는 레버리지비율은 3%로 설정해 시험운영 기간을 거친 뒤 2018년부터 의무 도입할 예정이다.

또한 은행의 유동성 관련 규제인 단기유동성비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR)은 관찰기간을 거쳐 각각 2015년, 2018년부터 적용키로 했다.

이 밖에 BCBS는 시스템적으로 중요한 은행들의 손실흡수력 제고를 위해 각국 당국에 감독 재량을 부여하는 방식을 개발 중이다.

이에 따른 추가자본 부과 방안을 금융안정위원회(FSB)의 시스템적으로 중요한 금융기관(SIFIs: systemically important financial institutions) 규제체계에 통합하는 것을 고려하고 있다.

한편 이번 회의에서는 규제강도와 이행계획에 대해 각국의 이해가 첨예하게 대립돼 순조로운 합의도출이 어려웠던 것으로 전해졌다.

김중수 한은 총재는 이번 회의에서 "시스템적으로 중요한 은행들에 대해서는 추가자본부과 등을 통해 최소필요자본 수준 이상의 손실흡수력을 지닐 필요가 있다"고 강조했다.

박민규 기자 yushin@