배당 늘었지만 환율효과에…韓은행 작년 BIS비율 '선방'

배당 늘리고 증자했지만…환율 하락에 위험가중자산 감소

지난해 말 국내 은행권이 배당을 늘렸음에도 원·달러 환율이 내린 덕에 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 개선됐다.

30일 금융감독원의 '2022년 12월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 지난해 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 15.25%로 집계됐다. 전분기 대비 0.41%포인트 개선된 수치다.

보통주자본비율은 12.57%, 기본자본비율은 13.88%로 같은 기간 각각 0.31%포인트, 0.38%포인트씩 상승했다. 금감원 측은 "순이익 시현과 증자 등에도 불구하고 결산배당 등 공제항목 증가 등으로 인해 자본이 1.4% 감소했으나 환율 하락 등에 따른 외화 익스포저(위험노출) 감소 등으로 위험가중자산이 더욱 큰 폭(-4.0%)으로 감소했기 때문"이라고 설명했다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율이다. 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 은행권이 연말 배당을 늘리면서 분자에 해당하는 자본이 줄었지만 원·달러 환율이 오르면서 분모가 더 줄어들었기 때문에 전체 지표가 상승한 것이다.

금감원에 따르면 은행권은 작년 4분기 순이익을 내고 증자도 했음에도 결산배당을 늘리면서 은행권 보통주 자본이 총 4조5000억원 감소했다. 보완자본도 4000억원 감소했다. 때문에 신종자본증권 발행 등으로 기타자본이 1조원 늘었음에도 총 자본은 4조6000억원 줄었다.

하지만 분모에 해당하는 위험가중자산은 더 큰 폭으로 감소했다. 지난해 4분기 초 달러당 1446.30원(1월24일)까지 치솟았던 원·달러 환율은 12월30일 1258.78원까지 내렸다. 그 결과 외화자산 익스포저가 줄면서 은행권 신용위험가중자산은 91조3000억원 줄어든 것이다. 이익규모 확대 등에 따른 운영위험가중자산은 3조6000억원 늘었지만 전체 위험가중자산은 89조원 넘게 줄었다.

한편 지난해 말 기준 개별 은행들은 모두 자기자본비율이 규제 수준을 상회했다. 5대 금융지주의 경우 총자본비율 기준 KB금융 (16.16%), 신한지주 (15.99%), NH농협지주(15.73%), 하나금융지주 (15.67%), 우리금융지주 (15.30%) 순이었다.

지주사가 아닌 은행 중에서는 씨티은행(20.72%), SC제일은행(17.83%) 등 외국계 은행이 상위권을 차지했다. 인터넷전문은행에서는 카카오뱅크 (36.95%), 케이뱅크(13.94%), 토스뱅크(11.49%) 순서로 총자본비율이 높았다.

최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등으로 은행권 우려가 커진 만큼 금감원은 건전성 감독을 강화할 계획이다. 금감원 관계자는 "국내은행 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하겠다"라며 "은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 예정"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr