바젤은행감독위, 은행 암호자산 익스포저 건전성 규제 2025년 적용

[아시아경제 서소정 기자] 오는 2025년부터 은행의 암호자산 익스포저(위험 노출액) 건전성 규제안이 적용된다.

21일 한국은행에 따르면 바젤은행감독위원회(BCBS)는 지난 16일 개최된 중앙은행 총재와 감독기관장 회의(GHOS)의 최종 승인을 거쳐 은행의 암호자산 익스포저 건전성 규제안(Prudential treatment of cryptoasset exposures)을 공표했다.

바젤은행감독위는 금융안정을 저해하지 않으면서 혁신기술 발전을 촉진할 수 있도록 지난 2018년부터 은행의 암호자산 익스포저 건전성 규제 체계 마련을 추진해왔다.

이번 GHOS 회의에서는 그간 논의와 공개 협의 등을 거쳐 마련된 최종 규제안을 승인·공표했으며, 규제 이행시기를 오는 2025년 1월1일로 설정했다.

규제안은 기존 바젤III 규제체계 안에서 암호자산 관련 신규 리스크를 보수적으로 반영했다. 최소자기자본 규제(Pillar1), 비(非)리스크 기반 규제(레버리지비율, 거액 익스포저 및 유동성 리스크 규제 등), 감독기관 감시(Pillar2), 공시 의무(Pillar3) 등을 기본 틀로 하며, 위험도에 따라 구분된 암호자산 유형별로 차등적 규제를 적용했다.

전통자산과 같은 수준의 신용·시장리스크를 갖는 그룹1 암호자산은 바젤III 체계상의 기존 위험 가중치를 적용할 예정이다. 그러나 그룹1 암호자산 대비 높은 리스크를 갖는 그룹2 암호자산에는 더 보수적인 자본규제를 적용키로 했다.

아울러 분산원장기술 등 새로운 기술 적용에 따라 암호자산 인프라의 취약성이 드러나는 경우 감독당국이 모든 그룹1 암호자산 관련 위험가중자산에 추가 자본규제를 부과할 수 있다는 내용을 신설했다. 또 그룹2 암호자산 총 익스포저는 은행 기본자본(Tier 1 capital)의 2%를 초과할 수 없고, 일반적인 상황에서는 1% 이하로 유지돼야 한다.

그룹2 익스포저가 1% 한도를 초과하는 경우 한도 초과분에 대해 자본규제 요건을 강화하고, 2% 한도를 넘어가면 전체 그룹2 익스포저에 대해 자본규제 요건을 강화하기로 했다.

바젤은행감독위는 "최종안 승인 이후에도 규제안 해석의 일관성을 보장하고 새로운 리스크에 대응하기 위해 은행 관련 암호자산 시장 동향을 지속적으로 모니터링하고 추가적인 규제·감독 조치 필요 여부를 논의할 예정"이라며 "여타 국제기준 제정기구와 금융안정위원회(FSB)와의 협력을 통해 국제적으로 일관된 스테이블 코인 규제 환경을 조성해 나갈 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr