IRS 베어스팁..CRS 2년이상↓ 수출물량

본드스왑·스왑베이시스 확대

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 오랜만에 크게 움직였다. IRS금리가 상승한 가운데 커브가 스티프닝되는 모습을 보였다. 채권현선물이 큰폭의 약세를 보였기 때문이다. 다만 채권금리 상승폭보다 적어 본드스왑이 3~5bp 정도 확대됐다. CRS금리는 2년이상 구간에서 하락했다. 수출업체 물량이 나왔기 때문이다. 스왑베이시스도 13bp 가량 확대됐다.

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13일 스왑시장에 따르면 IRS가 오후장들어 추가상승하면서 전구간에서 5~8bp 상승했다. IRS 1년물이 지난주말대비 5bp 상승한 3.17%를, 3년물이 7bp 올라 3.66%를, 5년물이 8bp 오른 3.92%를 기록했다.

본드스왑은 채권현물이 상대적으로 약해 3~5bp 정도 확대됐다. 1년물이 지난주 7bp에서 6bp를, 2년물이 전장 9bp에서 6bp를, 3년물이 전일 45bp에서 40bp를 보이며 정상화폭이 축소됐고, 5년물이 전장 -11bp에서 -15bp를, 10년물이 지난주 -18bp에서 -21bp를 보였다.

CRS는 2년이상 구간에서 5bp 하락했다. CRS 1년물이 전장대비 2.5bp 올라 1.37%를 기록한 반면 3년물이 1.75%, 5년물이 2.45%를 보였다.

스왑베이시스는 나흘만에 확대반전했다. 1년물이 전장 -177bp에서 -179bp를, 3년물이 전일 -179bp에서 -191bp를, 5년물 또한 지난주 -134bp에서 -147bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 7~8bp 상승했다. 커브도 1~2bp정도 스티프닝됐다. CRS는 1년물을 제외하고 5bp씩 하락했다. 2~3년테너로 언더 2~3bp에 오퍼가 나왔던걸로 보면 수출업체 물량이 있었던것 같다. 1년물 상승은 별다른 이유가 없어 보인다. 장이 얇은 가운데 그쪽만 실제비드가 보합권에서 존재하다보니 그런듯 싶다”며 “본드스왑은 채권약세 영향으로 3~5bp 정도 확대됐다. 베이시스도 13bp 가량 벌어졌다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@