은행, 다양한 수익성 확보 노력해야, 금융硏

[아시아경제 고은경 기자]글로벌 은행의 자본규제 강화 방안이 논의되는 가운데, 국내 은행들은 저하되는 자본 이익률을 보충하기 위해 다양한 수익성 확보 노력을 기울일 필요가 있다는 분석이 나왔다.

금융연구원 김병덕 선임연구위원은 '국제적 은행 자본규제 강화 논의와 국내 영향'보고서를 통해 국제적으로 논의되는 은행에 대한 건전성 자본규제 강화 방안이 국내 은행에 미치는 영향을 점검할 필요가 있다며 이같이 밝혔다.

김 위원은 자본금 규제가 강화되면 은행들은 자본금을 확충하고 대출을 포함한 자산규모를 축소할 것으로 예상되는데, 특히 대출 축소가 거시경제에 미치는 영향에 대해 유의할 필요가 있다고 보았다.

그는 영국 은행을 대상으로 한 실증분석에서 호황기(2002년)를 기준으로 위험가중규제 자본비율이 1%포인트 증가하자 은행들은 4년에 걸쳐 대출과 총자산, 위험가중자산을 감축시키고 Tier 1자본과 총 규제자본은 증가시켰다고 소개했다.

그는 이어 "우리나라 은행이 영국 은행과 유사한 규제자본 비율 증가에 대한 감응도를 시현한다고 가정할 때 규제자본 비율이 2%포인트 증가한다고 가정하면 총 대출은 4년에 걸쳐 2.32%내외 감소할 것"으로 추정했다.

이는 지난해 9월말 현재 상업은행 원화대출 676조4000억원 기준으로 15조5000억원에 해당한다.

김 위원은 "규제자본 상승으로 인해 단위당 자본비용이 상승하고, 자기자본대비 수익성(ROE)이 하락 한다"며 "은행들은 이를 보충하기 위해 이자 마진 확대와 수수료 등 비이자 수익확대 등 다양한 수익성 확보 노력을 해야 할 것"이라고 말했다.

김 위원은 자기자본비율 관련, 자본의 질과 절대적 수준 측면에서 현행 바젤 Ⅱ 상 보통주 자본비율 규제시행 등 자본규제 비율을 다변화하고 강화시키고 있다고 지적했다.

또 완충자본을 호황기에는 위험가중자산의 1~2% 내외를 추가해 적립하도록 하고 불황기에는 이를 소진토록 하는 방안이 논의되고 있다는 것.

그는 "우리나라는 경기 변동성이 크고 주기도 짧을 가능성이 높기 때문에 완충자본이 오히려 경기순응성을 강화시킬 가능성도 있다"고 설명했다.

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고은경 기자 scoopkoh@asiae.co.kr