CRS, 스프레드 플래트닝 진행

IRS, 비드 올라오며 하락폭 반납

CRS 커브가 최근 스티프닝에서 플래트닝으로 전환되고 있다. IRS는 비드가 올라오면서 하락폭을 반납하고 있는 중이다.

26일 오후 1시25분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp 가량 하락하고 있다. IRS 1년물이 전일대비 2bp 하락한 3.03%를, 3년물은 전일비 2bp 내린 3.97%를 기록중이다.

CRS는 2년 이하 단기물은 전일보다 15bp가량 하락했다. 반면 3년이상 10년이하 구간에서는 어제보다 20bp씩 하락세다. CRS 1년물이 전일대비 10bp 떨어진 0.20%를 기록했고 CRS 3년물이 어제보다 20bp 하락한 1.55%를 나타냈다.

스왑베이시스는 10년이하 구간에서 일제히 벌어졌다. 1년물 기준으로 전일 -275bp에서 -283bp를, 3년물 기준으로 전일 -224bp에서 -242bp를 기록했다. 5년물 또한 전장 -169bp에서 -186bp로 나타났다.

한 외국계은행 스왑딜러들은 “IRS가 오전에 강하다가 다시 비드가 올라오면서 하락폭을 상당히 반납했다”며 “CRS는 은행권 단기차입규제설이 나오면서 전반적으로 하락세를 보이고 있다”고 말했다. 그는 이어 “CRS 커브가 그간 스티프닝에서 스프레드 플래트닝으로 진행될 가능성이 엿보인다”고 전망했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr