은행 대형손실 방지…'거액 익스포저 규제' 정식도입

금융당국, 은행업 감독규정 등 규정변경 예고
내년 1월1일부 시행

금융당국이 거래상대방의 부도로 은행이 큰 손실을 떠안는 것을 막기 위해 거액 익스포저(위험노출액)를 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하는 '거액 익스포저 한도규제'를 정식 도입한다.

금융당국이 오는 5월 가동을 앞둔 '대환대출' 인프라에 연말까지 주택담보대출(주담대)을 포함하는 방안을 추진하기로 결정한 9일 서울 종로구 정부서울청사 금융위원회 복도에 관계자들이 분주히 움직이고 있다. 금융당국은 금융권 대출금리를 한눈에 비교하고 갈아탈 수 있도록 한 대환대출 플랫폼을 구축해 주담대 이자 부담을 덜어주겠다는 취지로 설명했다. 사진=윤동주 기자 doso7@

금융위원회·금융감독원은 이런 내용을 담기 위해 오는 15일까지 은행업 감독규정, 은행업 감독업무 시행세칙, 금융지주회사 감독규정, 금융지주회사 감독규정 시행세칙 개정안에 대한 규정변경을 예고한다고 5일 밝혔다. 개정안은 규정변경 예고 이후 규제개혁위원회 심사, 금융위원회 의결 등을 거쳐 내년 1월1일부터 시행될 예정이다.

바젤 기준 거액 익스포저 한도규제란 바젤은행감독위원회(BCBS)가 금융위기 발생시 기존 자본규제의 한계를 보완하기 위해 2014년 마련한 체계다. 익스포져가 집중된 거래상대방의 부도가 발생할 경우 은행에 대규모 손실이 발생할 수 있는 만큼 이를 막자는 취지다.

바젤위원회는 이 규제를 2019년1월까지 시행토록 권고했으나, 금융당국은 이를 2019년 3월부터 행정지도의 형태로 시행 중이다. 정식 제도화는 코로나19 상황으로 지속 연기돼 왔다. 이에 당국은 바젤 기준서와 현행 행정지도인 '바젤기준 거액 익스포저 한도관리 기준'을 토대로 이번 개정안을 마련했다.

이번 개정안은 은행 및 은행지주회사가 거래상대방의 부도로 인한 대규모 손실방지를 위해 상대방별 익스포저를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리토록 하고 있다는 점에선 현행법 상의 신용공여한도 제도와 유사하다.

그러나 개정안은 거래 상대방에 있어 통제관계 뿐 아니라 경제적 의존관계를 고려하고 있단 점에서 차이가 있다. 통제관계는 의결권을 50% 이상 초과 보유하거나 이사 임면권을 보유하는 등 지배력을 행사하는 관계, 경제적 의존관계란 한 기업의 부실화나 부실위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계를 일컫는다.

아울러 익스포저 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여, 주식·채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함한다는 점에서 현행법상 신용공여한도 제도보다 은행 및 은행지주회사의 거래상대방별 익스포저에 대한 통합적인 리스크관리가 가능하다는 게 당국 설명이다.

당국은 아울러 국내 특수성 등을 고려해 주택관련 대출 등 서민안정과 밀접한 개인대출에 대한 보증기관의 보증 익스포저에 대해선 규제 적용을 면제하는 등 바젤 기준 대비 일부 완화된 기준을 마련했다. 또 한국산업은행에 대해선 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금 공급위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예를 뒀고, 수출신용기관인 한국수출입은행·외은지점과 대기업금융을 취급하지 않는 인터넷전문은행은 대상에서 제외했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr