에프앤가이드 신 평가체계 평가 결과 아이투신운용 1위

[아시아경제 이초희 기자]펀드평가사 에프앤가이드는 13일 국내 펀드시장의 특성에 적합한 새로운 평가체계를 개발, 펀드와 운용사에 대한 평가 결과를 발표했다.

이번에 개발한 평가체계인 수정샤프지수는 모든 펀드 유형에서 주된 평가지표로 사용되며 국내 주식, 혼합, 채권형에 대해서는 다요인모형(팩터모형)을 이용해 펀드 운용자의 정보우위력(알파)과 마켓타이밍 능력을 평가하게 된다.

에프앤가이드 평가 결과 8월 현재 국내주식형에서 설정액이 200억 이상인 운용사 중 최근 3년 평균 수정샤프지수의 %순위에서는 아이투자신탁운용이 1위를 차지했다. 이어 JP모간자산운용과 한국투자신탁운용이 각각 2, 3위를 차지했다.

개별펀드별로는 '동양모아드림삼성그룹증권투자신탁 1(주식)A'이 연평균 수익률 8.47%와 수정샤프 0.16(연환산)를 차지하며 1위에 랭크됐다.

또한 '한국투자삼성그룹증권투자신탁 1(주식)(C)'와 '신한BNPP프레스티지코리아테크증권투자신탁 2[주식]' 이 각각 2위, 3위를 차지했다.

김희망 에프앤가이드 연구원은 "이번에 새로 적용하는 평가지표를 통해 펀드와 자산운용사의 위험조정 수익률, 마켓타이밍 능력, 그리고 원금보존 능력을 측정ㆍ평가할 수 있다"고 밝혔다.

에프앤가이드는 운용기간 동안 얼마나 윈금을 잘 보존하였는지에 대한 정보도 제공할 예정이다.

김 연구원은 "운용사와 펀드간의 성과를 수익률이나 단일 평가지표로만 비교하지 않고 위험조정 성과지수(수정샤프지수), 정보우위력(알파), 마켓타이밍 능력, 원금보존 능력 등 다양한 평가지표를 사용해 세부적인 평가가 가능해진다"고 덧붙였다.

이초희 기자 cho77love@