국내은행 1분기 BIS 비율 악화…"홍콩ELS 배상 영향"

금감원, 1분기 국내은행 BIS 비율 발표
총자본비율 15.57%…전분기比 0.10%p↓
"모두 규제비율 웃돌아…재무건전성은 양호"

올해 1분기 국내 은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 전분기대비 악화됐다. 홍콩H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 기초 주가연계증권(ELS) 손실 배상 등의 영향 때문이다.

금융감독원이 29일 발표한 '은행지주회사·은행 BIS 기준 자본비율 현황'에 따르면 올해 1분기말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.57%로 전분기말대비 0.10%포인트 하락했다. BIS비율은 BIS의 기준에 따른 각 은행의 자기자본비율로 은행의 건전성을 점검하는 주요 지표다. 비율이 높을수록 건전성이 좋다는 의미다.

같은 기간 보통주자본비율은 12.93%로 0.08%포인트, 기본자본비율은 14.26%로 0.04%포인트 내렸다. 홍콩H지수 ELS 손실배상으로 순이익이 줄고 운영위험이 늘었기 때문이다. 다만 단순기본자본비율은 6.6%로 0.01%포인트 상승했다.

[출처=금융감독원]

국내 은행은 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%의 규제비율을 지켜야 한다. 여기에 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트의 규제비율이 추가된다. 단순기본자본 규제비율은 3%다.

올해 1분기 모든 국내은행의 자본비율은 규제비율을 웃돌았다. 총자본비율 기준으로 KB·신한·하나·농협·우리를 비롯해 씨티·카카오·SC가 15%를 웃돌았다. 전분기대비 총자본비율 상승률이 가장 높은 곳은 토스뱅크로 2.07%포인트 올랐다. 이는 토스뱅크가 올해 1분기부터 바젤III를 적용해 개인신용대출 위험가중치가 기존 100%에서 75%로 낮아졌기 때문이다. 바젤III는 2008년 글로벌 금융위기 이후 바젤위원회가 은행의 리스크 측정·관리 기준을 강화하기 위해 7년여간의 논의를 걸쳐 도입하기로 한 규제다. 보통주자본비율 기준으로는 씨티·카카오·SC가 14% 이상, 토스·KB·신한이 13% 이상으로 상대적으로 높은 수준을 보였다.

금감원 관계자는 "ELS 손실배상 이슈에도 은행의 재무건전성은 규제비율을 크게 웃도는 상황"이라며 "다만 고금리·고환율 환경이 지속되고 대내외 금융시장 불확실성 확대에 대비하기 위해 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr