블록딜 58%는 직전에 주가 급락…월가 정보유출 의혹

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 최근 몇년간 미국 월스트리트에서 대주주의 주식 대량매매 직전에 주가가 급락한 사태가 10건 중 6건에 육박한다는 보도가 나왔다. 미 연방정부는 대형 투자은행들이 비밀 유지 의무를 위반하고 대량매매 정보를 미리 흘렸을 가능성이 있다고 보고 조사에 착수한 상태다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2018~2021년 이뤄진 블록트레이드(장외 대량 주식매매) 393건을 분석한 결과, 58%는 직전 거래일에 해당 주식 가격이 하락한 것으로 파악됐다.

이 가운데 WSJ가 금액을 확인할 수 있었던 268건의 거래의 경우, 만약 주가가 전체 지수와 비슷하게 움직였다면 매도인들이 총 3억8200만달러(약 4600억원)를 더 받을 수 있었던 것으로 추산된다.

WSJ는 "마치 다른 투자자들이 무슨 일이 일어날 지 알고 있는 것처럼 대주주의 블록딜 직전 주가가 급락했다"면서 베인케피탈의 캐나다구스 주식 블록트레이드, 3G캐피탈의 크래프트 헤인즈 주식 블록트레이드, 아폴로 글로벌 매니지먼트의 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스 주식 블록트레이드 사례 등을 일일이 언급했다.

해당 기업에 대한 부정적 뉴스나 불운 등에 따른 것일 수도 있으나, 이처럼 약 3년 간 다수의 거래에서 지속적으로 블록트레이드 직전에 주가가 하락한 것은 기밀로 유지해야 할 거래 정보가 샜기 때문일 가능성이 크다는 지적이다.

미 SEC 역시 이러한 판단에 따라 대형은행과 헤지펀드에 거래 기록과 전자 통신내역 제출을 요구한 상태다. 현재 조사는 모건스탠리를 대상으로 집중적으로 이뤄지고 있는 것으로 파악된다. 골드만삭스도 이와 같은 요청을 받은 사실이 확인됐다.

WSJ 분석에 따르면 모건스탠리가 실행한 블록트레이드 직전 거래일에 해당 주식의 중위가격은 다른 은행들의 블록트레이드 때와 비교해 0.7%포인트 낮았던 것으로 나타났다. 크레디트스위스도 다른 은행들보다 0.4%포인트 낮았다. 골드만삭스와 바클레이즈가 실행한 블록트레이드 거래의 중위가격은 시장과 거의 일치했다.

모건스탠리와 크레디트스위스 등 투자은행들은 WSJ의 논평 요청에 응하지 않았다.

WSJ는 블록트레이드 직전 주가 하락 현상이 통상 매도인이 은행들에 대량매매 계획을 알리는 시간대인 늦은 오전이나 이른 오후에 주로 시작된다는 점을 지적하며 이 또한 투자은행들의 정보 유출 가능성을 시사한다고 지적했다.

또한 이러한 사태에서 정보 유출의 궁극적 패자는 연기금, 재단이라고 지적했다.

앞서 베인캐피털은 캐나다구스 주식 블록트레이드에서 장 막판 주가 급락으로 인해 3300만달러의 손실을 입었다. 이들의 주요 고객은 인디애나주 교사 연기금과 로스앤젤레스시 공무원 연기금이다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr