라임자산운용, “환매중단펀드 플루토 46%, 테티스 17% 손실”… 일부 자펀드 전액 손실

[아시아경제 구은모 기자] 라임자산운용이 환매를 중단한 1조2000억 규모의 2개 모(母)펀드의 손실률이 각각 46%, 17%로 집계됐다. 특히 증권사와 총수익스와프(TRS)계약을 맺고 레버리지를 일으킨 29개 자(子)펀드의 손실액이 큰 것으로 나타났다. 이 중 3개 펀드는 전액 손실이 예상된다.

14일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 환매 중단된 2개 펀드인 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호'의 손실률이 오는 18일 기준 전일 대비 46%, 17%로 예상된다고 밝혔다.

라임운용은 집합투자재산평가위원회를 열고 시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 기존의 평가방법을 유지하고, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 회수율을 주된 근거로 삼아 손실률을 확정했다.

라임운용은 이어 "이 펀드들이 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사인 라움자산운용, 포트코리아자산운용이 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하면 그 조정된 기준가격을 반영해 이 펀드들의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정"이라고 전했다.

한편 증권사와 TRS 계약을 맺어 레버리지를 일으킨 29개 자펀드의 손실액이 큰 것으로 나타났다. '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모펀드의 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.

라임운용 측은 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라며 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr