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상반기 파생결합증권 62.5兆 발행·잔액 역대최대 116.5兆…투자이익 전년比 50%↑

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[아시아경제 문채석 기자]지난 상반기 파생결합증권 발행액은 전년보다 줄었지만 잔액은 역대최대 규모로 커졌다. 투자자 이익도 조기상환 영향으로 전년보다 50% 늘었다.


1일 금융감독원에 따르면 상반기에 증권회사들이 발행한 주가연계증권(ELS)와 파생결합증권(DLS) 등 발행액이 62조5000억원으로 전년 동기 대비 3.8%(2조4000억원) 감소했다. 잔액은 116조5000억원으로 지난 3월 말보다 2.5%(2조8000억원) 늘어 역대 최대 규모로 커졌다.

파생결합증권은 시장 상황에 따라 이익 수준이 널을 뛰는 상품이다. 해외금리 연계 파생증권(DLS) 사태 등으로 알려졌듯 ELS는 기초자산인 주가지수나 개별주식의 가격에 연동돼 수익이 결정되는 유가증권이다. DLS도 시황에 따라 수익이 달라지는 원리는 ELS와 같고 주가가 아닌 금리, 신용, 원자재, 환율 등을 기초자산으로 활용하는 점만 다르다.



상반기 파생결합증권 62.5兆 발행·잔액 역대최대 116.5兆…투자이익 전년比 50%↑
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ELS 발행액은 47조6000억원으로 전년보다 1%(5000억원) 줄었다. 지수형 ELS 발행액은 42조8000억원으로 전체의 90%였다.


금감원에 따르면 비록 전년보다 발행액은 줄었지만 국내외 지수 반등에 따라 파생결합증권에 대한 투자심리가 회복돼 발행이 위축되진 않았다. 지난 상반기에 미국의 스탠더드앤드푸어스500(S&P500)지수와 범유럽지수인 유로스톡스50 지수 등이 각각 17.2%, 16.1% 올랐다.


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지수형 ELS의 기초 자산 비중을 보면 유로스톡스지수가 35조3000억원으로로 가장 컸고 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI) 32조2000억원, S&P500지수 27조4000억원, 니케이225지수 17조3000억원 등이 뒤를 이었다.


금감원은 지수 쏠림이 다소 완화됐다고 밝혔다. 금감원은 "유로스톡스50과 HSCEI의 발행 규모는 각각 2조6000억원, 2조1000억원 감소했고, S&P500과 니케이225는 각각 4조1000억원, 3조4000억원 늘었다"고 설알렸다.


주요 지수가 오르면서 투자이익도 전년보다 50% 늘었다. 상반기에 2조1000억원을 기록해 전년 동기 1조4000억원보다 7000억원 증가했다. 전체 ELS의 89.9%를 차지하는 지수형 ELS의 투자수익률은 4%로 평균치 3.9%를 소폭 상회했다. 종목형 ELS 투자수익률은 2.2%로 평균치보다 낮았다.


금감원은 "종목형 ELS가 지수형보다 제시수익률이 높지만 지난 상반기 중 아마존, 넷플릭스 등을 기초로 한 일부 종목형 ELS가 손실상환(-13.3%)되면서 투자수익률이 평균을 밑돌았다"고 설명했다.



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증권사들의 상반기 파생결합증권 발행 및 운용 이익은 5277억원으로 전년 동기 5597억원보다 5.7% 줄었다. 헤지자산 운용이익은 8조4000억원으로 7조9000억원 늘어난 부채규모보다 컸다.



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지난 6월 말 기준 투자자 원금 손실이 발생할 수 있는 구간을 뜻하는 '녹인(Knock-In)'이 발생한 파생결합증권 규모는 1499억원이지만 그 중 93.1%가 20년 후에야 만기를 맞는다. 전체 녹인의 86.7%가 종목형 ELS에서 났는데 LG디스플레이 444억원, 한국전력 414억원, 아모레퍼시픽 65억원 순이었다.


금감원은 파생결합증권에 투자할 때 ▲원금손실 발생 가능성이 있는 상품 ▲예금자 보호대상이 아닌 사실 숙지 ▲손익발생조건과 기초자산 이해 ▲중도환매(상환)시 원금손실 위험 ▲조기상환은 정해진 조건 충족 시에만 가능 등 사실에 주의하라고 조언했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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