한은 "바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 수정 공표"

[아시아경제 이창환 기자] 한국은행은 세계 주요 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 14일 스위스 바젤에서 개최된 GHOS 회의에서 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계(2022년 시행)의 수정을 승인했다고 15일 밝혔다.

GHOS(Meeting of the Group of Governors and Heads of Supervision) 회의는 바젤은행감독위원회(BCBS)의 운영 상황을 감독하고 주요 활동방향을 결정하는 기구로 28개 회원국 중앙은행 총재 및 감독기관장으로 구성됐다.

한은은 BCBS가 2016년 1월 공표된 시장리스크 규제체계가 복잡하고 규제수준이 높다는 문제점이 제기됨에 따라 보완작업을 진행했으며 이번 GHOS 회의에서 동 수정안이 승인됐다고 설명했다.

수정안을 통해 시장리스크 규제가 적용되는 익스포저의 범위를 명확화했고 외환리스크, 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식이 개선됐다.

금리리스크, 외환리스크 및 일부 신용스프레드 리스크 익스포저의 위험가중치도 수정했다. 이밖에 내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직(trading desk)의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차도 개선했다고 한은은 강조했다.

다만 한은은 이번에 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상했다. 국내은행은 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작아 BIS 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것으로 보인다는 설명이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr