CRS↑ 페이+정부 환개입물량..IRS↓ 본드스왑언와인딩

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 어제에 이어 상승했다. 단기쪽 FX스왑에서부터 페이가 나왔기 때문이라는 분석이다. 게다가 정부가 아침에 환율시장에 개입했다는 설이 돌아 그 물량이 포워드로 롤오버 됐을 가능성도 있다는 지적이다. IRS금리는 소폭 하락했다. 오전중 상승세에서 반전했다. 본드스왑 언와인딩 수요가 나왔다는 분석이다.

<제공 : 마켓포인트>";$size="550,150,0";$no="2010110316253133036_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
3일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~1bp 정도 하락했다. 오전장중에는 0.5~1bp 정도 상승했었다. IRS 1년물과 3년물이 각각 전장대비 0.5bp씩 떨어진 3.06%와 3.51%를 기록했다. IRS 5년물은 전일비 1bp 떨어진 3.72%를 나타냈다.

본드스왑은 2~3년 구간에서 2~3bp 정도 벌어졌다. 2년물이 어제 -10bp에서 -13bp를, 3년물이 전장 10bp에서 8bp를 기록했다. 반면 1년물이 전일 8bp에서 9bp를, 5년물과 10년물은 각각 어제와 같은 -28bp와 -42bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 7.5bp 상승했다. 오후장들어 5bp가 추가로 올랐다. CRS 1년물이 1.42%를, 3년물이 1.90%를, 5년물이 2.45%를 나타냈다.

스왑베이시스는 8bp 정도 줄며 이틀연속 축소됐다. 1년물이 전장 -172bp에서 -164bp를, 3년물이 전일 -169bp에서 -161bp를, 5년물은 전일 -135bp에서 -127bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 1bp 정도 하락했다. 본드스왑 언와인딩이 있었던듯 싶다”며 “CRS는 오후에도 비드가 지속되며 7.5bp 올랐다. 기준금리 인상 기대감이 FX쪽 페이 수요를 불러일으켜 CRS도 같이 오른 모습이다. FX스왑 임플라이드 일드가 낮아 페이가 나왔기 때문이다. 또 아침에 정부가 환율시장 개입했다는 설도 있어 그게 포워드로 롤오버 나왔을수도 있다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@