등가격 220풋 전일比 286% 폭등

222.5콜 미결제약정 15만계약 폭증

[아시아경제 박병희 기자]지수가 모처럼 뚜렷한 방향성을 보이면서 콜과 풋옵션의 희비도 극명하게 엇갈렸다. 등가격 220풋은 3배 가까이 뛰었고 반면 220콜은 3분의 2가량을 잃었다.

13일 콜은 전 행사가에서 하락마감됐고 풋은 행사가 215 이상 옵션에서 일제히 상승했다. 미결제약정 동향은 지수의 추가 하락 가능성에 무게를 두는 모습이었다.

";$size="232,424,0";$no="2010011317020176639_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>얕은 외가격 222.5콜 미결제약정은 금일 하루에만 무려 15만712계약 증가했다. 누적 규모도 22만9964계약으로 두터워졌다. 반면 얕은 외가격 217.5풋의 미결제약정은 2만5743계약 감소해 누적 규모도 간신히 10만계약을 유지했다. 콜에서는 외가격 215옵션까지 미결제약정이 증가했다.

등가격 220콜과 220풋의 누적 미결제약정도 12만계약 안팎을 유지해 내일 옵션만기 때 지수 변동이 크지 않을 것임을 암시했다. 하지만 금일만 따졌을 때 220콜의 미결제약정은 5만계약 이상 증가했고 220풋의 미결제약정은 반대로 4만5000계약 이상 줄었다.

전날 약 2년6개월에 19선을 무너뜨렸던 VKOSPI 지수는 전일 대비 0.94포인트(4.99%) 오른 19.77을 기록하며 반등했다. 14.9까지 떨어졌던 콜옵션 대표 내재변동성도 19.6으로 급반등했다. 풋옵션 내재 변동성은 19.6에서 19.2로 하락했다.

얕은 외가격 222.5콜은 전일 대비 1.24포인트(-83.22%) 하락한 0.25로 거래를 마쳤다.

등가격 220콜은 2.06포인트(-68.67%) 하락한 0.94, 220풋은 1.23포인트(286.05%) 급등한 1.66으로 거래를 마쳤다.

얕은 외가격 217.5풋은 0.39포인트(229.41%) 뛴 0.56으로 장을 마감했다.

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박병희 기자 nut@asiae.co.kr