채권 강세반전..저가매수 유입

다음주 선물만기·5년물 입찰 앞둬 반전보다 횡보에 무게

[아시아경제 김남현 기자] 채권시장이 막판 강세(금리하락, 선물상승)로 반전하며 마감했다. 전일 급변동에 대한 불안감과 미국채 약세로 선물기준 갭다운되며 출발했지만 오후장들어 저가매수세가 유입되며 오히려 강세반전에 성공했다. 장중에 국민연금이 3000억원을 국내운용사에 위탁했다는 소식도 추가약세를 지지하는데 일조했다는 분석이다.

채권시장 참여자들은 다만 다음주 국채선물 만기와 1조2130억원어치의 국고5년 입찰을 앞두고 있어 강세반전보다는 현 수준에서의 횡보를 점치는 분위기다.

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11일 채권시장에 따르면 국고3년 9-4가 전일대비 6bp 하락한 4.21%를 기록했다. 국고5년 9-3도 어제보다 3bp 내린 4.76%를 나타냈다. 통안2년물도 전일비 1bp 떨어진 4.26%를 기록했다.

채권선물시장에서 12월만기 3년물 국채선물은 전장대비 10틱 상승한 110.07로 거래를 마쳤다. 이날 국채선물은 13틱 떨어진 109.84로 개장했다.

매매주체별로는 은행이 2093계약을 순매수했다. 개인과 연기금이 각각 479계약과 373계약을 순매수를 보였다. 반면 외국인이 1885계약을 순매도하며 이틀연속 순매도를 기록했다. 투신이 1077계약을 증권도 320계약을 순매도했다.

미결제량은 다음주로 만기가 돌아옴에 따라 급격히 감소했다. 11만7129계약을 기록해 전일 16만3540계약대비 4만6000계약가량이 줄었다. 거래량도 6만4904계약을 나타내 전일 16만3228계약보다 9만8000계약정도가 급감했다.

이날 국민연금은 채권형으로 3000억원을 국내운용사에 위탁했다고 밝혔다. 개별 운용사별로는 각각 200억원내지 500억원정도가 돌아간 것으로 알려졌다.

증권사의 한 채권딜러는 “전일 미국금리 상승과 변동성이 컸던 것에 대한 시장불안감으로 장초반 국채선물 기준 갭다운후 횡보하는 모습을 보였다. 이후 저가매수가 꾸준히 유입됐고 추가매도가 오히려 불안한 양상을 보이며 급격히 환매수가 늘면서 상승세로 마감했다”며 “채권현물로는 오전장 초반 급격히 커브 플래트닝되며 2년경과 통안채가 상당히 약세를 보인 가운데 5년물 국고채가 상대적으로 강한 모습을 보였다. 다만 장마감무렵 국채선물이 급등함에 따라 단기영역으로도 매수세가 유입되는 분위기였다”고 말했다.

그는 이어 “분위기가 강세로 돌아섰다고 보긴 어려워 보이며 다음주 국채선물 만기와 국고5년 입찰이 예정돼 있어 현 수준에서 횡보세를 보일 가능성이 높다”고 예측했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr