IRS 선물·채권시장 따라 플래트닝
21일 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이상물에서 선물 강세에 따라 상승세를 기록했다. 다만 1년과 2년물은 비드우위의 시장을 연출했다.
IRS 3년물이상 10년물의 경우 전일비 3bp~4bp 하락했다. 3년물과 5년물은 전일비 나란히 4bp 하락한 3.32%와 3.55%를 기록했다. 10년물도 전거래일대비 3bp 하락한 3.78%를 나타냈다. 반면 1년물이 전일대비 2bp 오른 2.72%를 기록했고, 2년물은 보합수준인 3.12%로 마감했다.
특히 IRS 강세는 은행채 만기와 CD발행에 따른 우려감이라는 분석이다. 이날 채권시장에서는 CD발행물량이 2700억원어치가 나왔다. CD91일물 금리도 장중한때 전일비 1bp 떨어진 2.40%를 기록했다. 마감가는 보합인 2.41%를 나타냈다.
외국계은행의 한 스왑딜러는 “은행채 만기와 CD발행에 따른 우려감으로 IRS가 강세를 연출하며 1-5년 스프레드가 6bp 축소되는 등 채권시장과 같은 커브 플래트닝을 나타냈다”고 말했다.
CRS는 전반적으로 조용했다. 거래도 없이 한두군데서 리시브하면 금리가 빠지는 모습을 보였다. 4년물이 전일대비 30bp 상승한 것을 제외하고 전구간에서 20bp~30bp씩 하락했다.
CRS 5년물이 전일대비 20bp 하락한 0.80%를 기록했고, 1년물 또한 30bp가 떨어지며 0.00%를 나타냈다. 10년물은 20bp 내린 1.60%로 마감했다. 이에 따라 1년물 기준 스왑베이시스는 전일 -240bp에서 272bp로 다시 늘었다.
외국계은행의 한 스왑딜러는 “거래도 없어 한두군데서 리시브하면 금리가 빠지는 양상이었다”며 “바닥대비 90bp 정도 올라왔기 때문에 그에 따른 조정인 것 같다”고 분석했다.
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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