[단독] 우리銀, 장외파생상품 당분간 안 판다..."금리·환율 급변동, 리스크 커"

우리은행 "시장변동성 대응, 리스크 관리 차원"

[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행이 당분간 장외파생상품을 팔지 않기로 했다. 금리와 환율이 치솟자 리스크 관리에 만전을 기하기 위해서다.

14일 금융권에 따르면 우리은행은 지난 5일 ‘대고객 장외파생상품 취급제한’ 결정을 내렸다. 장외파생상품은 기초자산에서 만들어진 상품이다. 거래소 없이 1대1 계약으로 거래가 이뤄진다. 이번 조치는 별도 통지 시까지 계속된다. 대상 상품은 장·단기 선물환, 통화스와프, 금리스와프, 통화옵션, 기관대상 파생상품 등이다. 단 시행일 이전 고객상담 완료 금리스와프 건은 제한조치에서 제외하기로 했다.

우리은행에서 장외파생상품의 취급을 제한한 건 금리가 급등하고 있어서다. 한국은행이 지난 12일 기준금리를 0.50%포인트 올리면서 기준금리는 10년 만에 3% 구간에 진입했다. 기준금리로 시장금리가 올라가기 시작하면 시장에서는 장외파생상품 거래가 늘어난다. 금리변동에 따른 손실을 ‘헤지(가격변동위험 제거)’하기 위해서다. 하지만 투자규모가 커질수록 이에 따른 리스크도 덩달아 높아진다. 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래액이 1경8146조원으로 사상 최대치를 찍은 만큼 선제적인 속도 조절이 필요하다는 전략이다.

환율 상승도 요인 중 하나다. 한국은행에 따르면 원·달러 평균 환율은 8월 1318.44원에서 9월 1391.59원으로 상승했다. 원·달러 환율은10월13일에는 1431.3원에 거래를 마쳤다. 환율이 오를수록 이득을 보는 파생상품이 인기를 끌지만 은행 입장에서는 건전성을 고려하지 않을 수 없다. 시장변동성 확대에 대응하지 않으면 자칫 손해를 볼 수도 있다. 한 금융권 관계자는 “지금 환율이 확 떨어진다는 상상을 하기 쉽지 않지만 시장상황은 알 수 없다”면서 “과거 환율이 빠르게 올랐을 때도 갑자기 상승세가 멈추면서 손실이 커졌던 때가 있다”고 설명했다.

다만 국제결제은행(BIS) 비율에 끼칠 영향은 거의 없다는 설명이다. BIS 비율이란 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 백분율이다. BIS는 이 비율을 최소 8% 이상으로 맞추도록 권고하는데, 환율이 오르면 BIS 비율이 떨어진다. 투자한 외화자산의 원화환산 가치가 올라가서다. 우리은행 관계자는 “BIS 비율에 주는 영향은 굉장히 미미하다”며 “이미 금리와 환율 변동성이 아주 크기 때문에 리스크 관리를 위해 시행한 것”이라고 말했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr