금융硏 "은행 환경 전례없이 불안정, 충당금 더 쌓아야"

[아시아경제 송승섭 기자] 국내 시중은행의 양호한 실적과 지표에도 은행업권을 둘러싼 환경이 전례없이 불안정하다는 경고 메시지가 나왔다. 올해는 수익성이나 성장성보다는 리스크 관리에 매진하는 등 체력비축이 필요하다는 조언도 함께 제기됐다.

28일 김영도 한국금융연구원 선임연구위원은 예금보험공사가 분기별로 발간하는 금융리스크리뷰에 게재한 ‘2022년 은행업 전망 및 리스크 이슈’에서 “은행업 리스크는 회색코뿔소”라며 이같이 밝혔다.

김영도 선임연구위원은 “대손비용은 작년 대비 올해 증가할 가능성이 높지만 증가폭은 외적요인에 크게 영향을 받을 전망”이라면서 “취약해질 대로 취약해진 자영업자 문제는 방아쇠 한방에 모든 것이 무너지거나, 눈덩이처럼 점차 커질 수 있기 때문에 결코 방심할 상황은 아니다”라고 경고했다.

대표적인 리스크로는 금리상승을 꼽았다. 김영도 연구위원은 “이미 우리나라를 비롯한 영국 등에서 기준금리를 선제적으로 인상했다”며 “기준금리를 인상하지 않은 미국, EU 등 주요국에서도 조만간 기준금리를 인상할 것으로 예견된다”고 분석했다. 그러면서 “국내은행은 금리상승과 시중유동성 축소가 은행의 자산포트폴리오에 미치는 영향을 예의주시해야 할 것”이라고 조언했다.

특히 금융당국이 2020년 4월 초부터 시행한 소상공인·자영업자 대상 대출만기연장 및 이자상환유예 정책에 대해서도 은행권의 손실을 우려했다. 김 연구위원은 “금융당국은 전 은행권이 참여한 코로나19 금융지원 프로그램을 세 차례 연장하며 지난해 11월 말 기준으로 모두 272조2000억원을 지원했다”면서 “원리금 상환이 유예되고 있는 부분은 은행의 손실로 귀결될 가능성이 상당히 높다”고 설명했다. 이자상환이 유예된 숫자는 상대적으로 작게 보인다면서도 이와 연계된 원금을 고려하면 절대 작지 않다는 게 김 위원의 판단이다.

김 연구위원은 은행들이 코로나19 금융조치를 정상화하면서 은행의 건전성에 미칠 영향을 스트레스테스트를 통해 검증해야 한다고 주장했다. 시나리오별 대응전략 수립, 정상차주로 분류되는 이들 중 이상신호를 보이는 차주의 선별, 사전 모니터링 강화, 대손충당금 추가적립 등도 살펴봐야 한다고 얘기했다.

김 연구위원은 “앞서 언급한 여러 경제적 외부요인에 따른 건전성 확보뿐 아니라 수익성 확보, 미래 성장성 확보, 지속가능성 확보 등 전방위적인 노력이 필요하다”며 “언제고 변화할지 모르는 상황으로 리스크 요인이 동시다발적으로 발생할 경우에 대응하기 위해서 충당금 추가적립, 추가적인 자본버퍼 확보 등 충분한 체력비축이 필요한 시점”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr