작년 원자재 헤지펀드 자금 20% 급감

[아시아경제 지연진 기자]지난해 원자재에 투자한 헤지펀드들의 자금이 20%나 줄어든 것으로 나타났다고 영국의 파이낸셜타임스가 6일(현지시간) 전했다. 헤지펀드들의 연간 실적이 10여년 만에 최악을 기록하면서 뭉치 돈이 빠져나간 탓이다.

자산관리 전문업체 뉴에이지 그룹의 분석에 따르면 지난해 원자재 헤지펀드들은 평균 -3.7%의 손실을 기록했다. 헤지펀드 수익률 기준이 만들어진 10여만에 수익률이 최대폭으로 떨어진 것이다. 2011년에는 -1.4% 손실을 기록했다.

투자자들은 대형 원자재 헤지펀드인 블레넘과 클리브 캐피털이 2년간 손실을 낸 이후 자금을 회수하고 있다.

세계 최대 원자재 헤지펀드인 블레넘의 경우 지난해 거의 5% 손실을 기록해 펀드 규모가 50억 달러에서 35억 달러로 감소했다.

세계 2위 원자재 헤지펀드인 클리브 캐피털도 같은해 7%가 넘는 손실을 봤다. 자산 규모는 정점일 때 50억 달러에서 진난해 20억 달러 이하로 줄었다.

지난해에는 또 여러개의 주요 원자재 헨지펀드들이 폐쇄됐다. 크루드유에 투자한 헤지펀드 블루골드와 천연가스에 투자한 켄타우르스,금속 전문 헤지펀드 포트레스 등이 포함돼 헤지펀드들의 자산 규모를 더 욱 축소시켰다.

이같은 대규모 자금 이탈은 2000년대 초반 원자재 헤지펀드 분야가 유행이 된 이후 최대 규모다. 하지만 50억 달러 상당을 거둬간 투자자들은 일부 자금을 소형 원자재 헤지펀드에 다시 넣고 있다는 것이 전문가들의 분석이다.

영국의 투자회사 맨그룹의 계열사인 FRM의 오스발도 카나보시오(Osvaldo Canavosio) 원자재 조사담당 사장은 "원자재 분야에서 상당한 자금이 재배치를 되는 것을 보고있다"며 "일부 펀드는 상당히 자금이 빠졌지만 몇몇 펀드는 자금이 늘었다"고 말했다.

모든 원자재 헤지펀드가 실적이 나쁜 것은 아니다. 6억 달러 규모의 블랙리버 코모디티 트레이딩 펀드는 지난해 8.8%의 수익을 냈다. 이 펀드는 미국의 식품회사 카길이 운영한다. 미국 최대 연기금인 스캘퍼(캘리포니아 공무원연금 시스템)가 포함된 펀드와 중형 농업 펀드인 디킨스 코모디티 펀드는 각각 10% 넘는 수익률을 기록했다.

지연진 기자 gyj@