선물 외국인 환매수..스프레드 강세 이용한 매수차익거래 이뤄져
장중 외국인이 대규모 선물 매수에 나서면서 지수선물은 꾸준히 올랐다. 외국인이 매도 포지션 청산(환매)에 나서면서 베이시스와 스프레드가 강세를 보였다. 스프레드 강세 덕분에 마감 동시호가 프로그램 매매에서는 차익거래를 위주로 4500억원 가량의 순매수가 이뤄졌다.
이중호 동양종합금융증권 연구원은 "동시호가에 외국인이 차익거래 순매수한 것으로 나오는데 스프레드가 고평가 되니까 미리 매도한 뒤 종가에 현물 매수한 것으로 보인다"고 설명했다.
이호상 한화증권 연구원도 "외국인이 장중 선물 환매수(매도 포지션 청산) 및 조기 매도롤오버를 진행하면서 스프레드가 상승했고 이에 따라 동시호가에서 외국인과 보험의 주식 매수가 이뤄졌다"고 설명했다.
12월물 지수선물은 전일 대비 4.55포인트(1.77%) 오른 261.90으로 최종 거래를 마쳤다. 장중 고가가 262.10이었으니 사실상 고가로 마감된 셈.
내일부터 본격 거래가 시작되는 내년 3월물은 4.65포인트(1.81%) 오른 261.25로 장을 마감했다. 장중 고가는 261.55였다.
외국인은 순매도로 거래를 시작했으나 이내 순매수로 돌아서 장중 최대 8000계약 가까이 순매수했다. 최종적으로는 5717계약 순매수했다.
개인도 4537계약 순매수했고 기관은 8759계약 순매도했다.
프로그램은 차익 6478억원 순매수, 비차익 576억원 순매도 등 합계 5902억원 순매수를 기록했다.
스프레드는 6일 연속 상승했다. 종가는 전일 대비 0.05포인트 오른 0.95였고 장중 최고 0.65까지 상승했다.
베이시스도 전날에 비해 개선됐다. 12월물 평균 베이시스는 전일 대비 0.22포인트 오른 0.25, 3월물 평균 베이시스는 0.36포인트 오른 -0.64를 기록했다.
12월물은 마감 베이시스 -0.42, 괴리율 -0.17%를 기록했다. 동시호가 프로그램 매수로 현물지수가 올랐고 상대적으로 마감 베이시스는 백워데이션으로 전환된 것.
3월물 마감 베이시스는 -1.07, 괴리율 -0.17%를 기록했다.
12월물은 28만4234계약이 거래됐고 미결제약정은 7587계약 감소했다. 최종적으로 6만5706계약이 결제를 받았다.
3월물 거래량은 6만3664계약이었고 미결제약정은 1만3907계약 증가했다. 누적 미결제약정은 7만81200계약이었다.
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박병희 기자 nut@
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