외국인·기관 순매수..초기 베이시스 양호
만기 때 선물 6-9월 스프레드가 저평가였던 것에 비해 베이시스가 뚜렷한 개선 흐름을 보였고 이에 따라 프로그램이 지수 상승에 힘을 실어줬다. 베이시스 강세 덕분에 전날 만기 때 청산되지 않고 롤오버된 매도차익잔고 물량이 청산되기에 좋은 환경이 조성된 것. 또한 장중 베이시스가 1포인트선까지 오른 점을 감안하면 향후 베이시스 하락을 노리고 신규 매수차익거래에 진입한 물량도 있을 것으로 예상된다.
11일 지수선물은 전일 대비 2.90포인트(1.34%) 오른 219.80으로 장을 마감했다.
뉴욕증시가 급등한 덕분에 지수선물은 전일 대비 1.85포인트 오른 218.75로 거래를 시작했고 초반 강한 상승세를 지속하며 220선까지 내달렸다. 오전 9시11분에 지수선물은 고점(220.60)을 확인했다. 10시40분 이후 상승폭을 일부 반납한 지수선물은 이후 120일 이동평균선(219.08)을 중심으로 매매 공방을 펼쳤고 마감을 앞두고 재차 상승폭을 확대했다.
프로그램은 2798억원 순매수로 마감됐다. 차익거래가 1268억원, 비차익거래가 1530억원 매수우위를 기록했다.
거래량은 37만9474계약이었고 미결제약정은 3282계약 증가했다.
평균 베이시스는 0.78을 기록해 전날에 비해 크게 개선된 모습을 보였다. 마감 베이시스는 0.58, 괴리율은 -0.29%였다.
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박병희 기자 nut@
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