CRS↑·베이시스 중장기축소 반전..선물환규제 2년유예

IRS금리 베어플랫, 선물연동 거래 뜸..본드스왑 차이없어

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승했다. 특히 CRS금리가 장중 상승반전한 모습을 보였다. 베이시스도 큰폭으로 벌어졌다 상당부분 되돌리는 모습이었다. 중장기물에선 오히려 축소되는 모습이었다. CRS금리는 선물환규제 발표 임박에 따라 급락세로 출발했다. 다만 오후장이후 2년 유예기간을 둘것이라는 소식이 전해진 것이 영향을 미쳤다.

IRS시장은 채권선물 움직임에 연동됐다. 한국은행 6월 금통위가 기준금리 인상가능성을 내비쳤기 때문이다. 커브도 플래트닝됐다. 다만 이번주들이 지속적으로 거래가 적은 수준을 유지했다. 본드스왑도 별다른 움직임이 없었다.

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10일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~4bp 상승했다. IRS 1년물과 3년물이 전일비 4bp 올라 2.97%와 3.64%를 기록했다. IRS 5년물도 어제보다 3bp 오른 3.88%를 나타냈다.

본드스왑도 전일과 비슷했다. 1년물이 전일 -2bp에서 금일 -1bp를, 2년물도 전일 -24bp에서 금일 -23bp를 기록했다. 3년물은 전일과 같은 -1bp를 보였다.

CRS도 전구간에서 2~7bp씩 상승했다. 개장초에는 15~20bp 급락세를 보인바 있다. CRS 1년물과 3년물이 전일대비 2bp 상승한 1.00%와 2.27%를 기록했다. 5년물도 어제보다 7bp 오른 3.02%를 보였다.

스왑베이시스는 단기구간에서 이틀연속 벌어졌다. 다만 10bp이상 와이드닝에서 크게 축소된 모습이다. 중장기물에선 오히려 축소세로 반전했다. 1년물이 전장 -195bp에서 -197bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -135bp에서 -137bp를 기록했다. 반면 5년물은 전일 -90bp에서 -86bp로 오히려 줄었다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “선물환규제 움직임에 CRS금리가 출렁였다. 오후장 무렵 2년 유예기간을 둘것이라는 소식이 전해지면서 심리가 빠르게 안정됐다. 크게 벌어지던 베이시스도 좁혀진 양상”이라고 전했다.

그는 “IRS는 선물움직임에 연동되며 커브플랫모습을 보였다. 거래는 이번주들어 많이 줄어든 양상으로 거래유인이 특별히 없기 때문”이라며 “IRS커브는 금리인상 가능성에 좀더 플래트닝되는 쪽 흐름을 보일듯하다”고 덧붙였다.

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김남현 기자 nhkim@