풋 변동성 급등 하루만에 급락

먼 외가 풋옵션 80% 이상 폭락..220콜까지 상승

[아시아경제 박병희 기자]코스피200 지수와 지수선물이 뉴욕증시와 차별화를 이루며 상승반전한 탓에 풋옵션 변동성이 급등 하루만에 급락했다. 잔뜩 끼었던 거품이 제거되면서 행사가 202.5 이하 먼 외가 풋옵션은 모두 80% 이상 폭락마감됐다.

콜옵션은 행사가 220 옵션까지 상승마감됐다. 전날 풋옵션이 폭등했던 것에 비하면 상대적으로 차분한 흐름이었는데 콜 변동성 상승이 크지 않았다. 추가 상승에 대한 기대감은 크지 않았던 것으로 해석할 수 있다.

";$size="235,424,0";$no="2010060817364970261_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>풋옵션 대표변동성은 전일 대비 6.1%포인트 하락한 22.1%로 마감됐다. 콜옵션 대표변동성은 22.2%를 기록해 전일 대비 0.6%포인트 상승에 그쳤다. 장중 평균치는 콜이 23.2%, 풋이 25.3%를 기록했다.

거래대금 기준 풋콜레이쇼는 0.90으로 하락했고 VKOSPI는 전일 대비 0.79포인트(-3.20%) 하락한 23.93으로 마감됐다.

지수 급등으로 대부분의 콜옵션 미결제약정이 감소했다. 그나마 만기 행사 가능성이 있는 콜 중에서는 217.5콜의 미결제약정만이 소폭 증가했다. 전날 8만계약 가까이 급증했던 220콜의 미결제약정은 7만6000계약 급감했다. 풋에서는 대부분 미결제약정이 증가했지만 규모 자체가 많지는 않았다.

만기가 임박하면서 가장 가까운 외가 옵션 217.5콜과 212.5풋에 거래량이 집중됐다. 217.5콜은 전일 대비 0.42포인트(57.53%) 오른 1.15로 마감됐다. 장중 고가는 1.44(97.26%)를 기록했다.

212.5풋은 전일 대비 1.01포인트(-62.73%) 하락한 0.60으로 마감됐고 종가는 저가(0.59)에 가까웠다.

장중 2.98(75.29%)까지 올랐던 등가격 215콜은 전일 대비 0.72포인트(42.35%) 오른 2.42로 장을 마감했다. 215풋은 1.38포인트(-55.20%) 하락한 1.12로 거래를 마쳤다.

코스피200 지수는 전일 대비 1.70포인트(0.79%) 오른 216.08로 마감됐다.

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박병희 기자 nut@