IRS 선물연동..CRS 환·주가영향

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승하고 있다. IRS는 채권선물 움직임에 연동되는 모습으로 커브도 소폭 스티프닝되고 있다. 아침부터 은행쪽에서 2년 통안 매수 스왑 페이를 한 것으로 보이지만 큰 영향은 없는 것으로 보인다. 2년물 본드스왑이 전일기준 24bp나 벌어지면서 반발성 페이가 들어온 것이라는 분석이다.

CRS는 환율하락과 주식상승으로 모처럼 비드가 올라오고 있다. 라이어빌리티가 있다는 설이다.

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13일 오전 11시24분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp가량 상승세다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 1bp 상승한 2.96%와 3.74%를 기록하고 있다. 5년물은 전장비 2bp 오른 4.02%를 기록중이다.

CRS는 10년이하구간에서 12~15bp가량 상승세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 전장대비 15bp 올라 1.37%와 2.62%, 3.25%를 기록하고 있다. CRS 2년물이 전일비 12bp 상승한 2.00%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 확대 이틀만에 축소세로 반전했다. 1년물이 전장 -173bp에서 -159bp를 기록중이다. 3년물도 전장 -125bp에서 -112bp를, 5년물 또한 전일 -90bp에서 -77bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 장초반 눌리다가 반발 페이가 나오는 모습이다. 전일대비 1~2bp정도 올랐고 커브도 1bp가량 스티프닝되는 모습”이라며 “CRS는 환율하락과 주식 상승 등으로 모처럼 비드가 올라오고 있다. 다만 거래가 활발하지는 않다”고 전했다.

그는 “아침에 일부 은행이 2년통안채를 매수하고 스왑을 페이한다는 이야기가 있었는데 그다지 영향이 있는것 같지 않다. 전일 워낙 본드스왑이 벌어져서 반발성 페이가 들어오는것 같다”고 덧붙였다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 채권선물 흐름과 큰차이 없다. CRS금리도 상승하고 있는데 라이어빌리티 이야기가 있는 것 같다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@