풋옵션 일제 상승..콜옵션 혼조

풋보다 콜옵션 변동성 상승 두드러져

27일 풋옵션 가격은 일제 상승했다. 코스피200 지수가 변동성 심한 장세를 이어가면서 5일 연속 하락했기 때문인 것으로 풀이된다.

반면 콜옵션 가격은 내가격에서 하락, 외가격에서 상승하면서 엇갈린 반응을 보였다. 지수가 장 초반 강한 상승탄력을 보였던데다 많이 하락했다는 심리가 반영된 것으로 분석된다.

옵션 변동성은 상승세가 지속됐다. 풋옵션 내재변동성보다 콜옵션 내재변동성이 더 크게 상승하면서 마찬가지로 저가 매수 심리를 반영했다.

";$size="263,430,0";$no="2009052717290046044_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>얕은 외가격 172.5풋은 전일 대비 0.70포인트(16.09%) 오른 5.05로 거래를 마쳤다. 장중 저가(2.66)와 고가(5.30)의 두배가 넘었다. 저가에 매수해서 고가에 팔았으면 두 배 이상의 수익을 낼 수 있었던 셈이다. 오후 들어 급등한 내재변동성은 40에 육박했다.

등가격 175풋은 전일 대비 0.45포인트(8.04%) 오른 6.05로 장을 마감했다. 저가는 3.45, 고가는 6.50이었다. 내재변동성은 이틀 연속 상승해 37.79를 기록했다.

얕은 외가격 177.5콜은 전일 대비 0.20포인트(5.71%) 오른 3.70으로 마감됐다. 미결제약정은 나흘 연속 증가했다. 내재변동성은 30.72에서 36.10으로 급등했다.

등가격 175콜은 0.10포인트(-2.08%) 하락한 4.70을 기록했다. 내재변동성은 나흘 연속 올랐다. 전날 32.01에서 35.83으로 뛰었다.

내가격 콜옵션의 경우 먼 내가격 일부 종목을 제외하고는 대부분 하락했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr