채권시장보다 약한 IRS

CRS, 1~3년 테너 비드

스왑시장이 연일 거래가 거의 없는 가운데 조용하다.

IRS는 장기쪽물들에 대한 페이수요가 보이며 3-10년 스프레드에 대한 비드 호가가 보이는 정도다. 또한 10년물 본드스왑(IRS페이 채권매수)설도 나오고 있다. 하지만 전반적으로 보합세를 기록하며 채권시장 강세보다 약한 모습이다.

CRS 또한 전반적으로 보합세를 기록하며 장기쪽에서 약간 리시브가 우세하다. 전일에 이어 에셋스헤지 물량이 다소 남아있는 것 같다는 관측이다.

21일 오후 1시55분 현재 스왑시장에서는 IRS 커브가 소폭 스티프닝을 연출하고 있다. 4년이하 구간에서는 전일비 1bp 가량이 하락한 반면 7년 이상물에서는 보합세를 기록하고 있다.
1년물과 3년물이 전일비 1bp씩 하락해 2.82%와 3.51%를 기록하고 있다. 10년물은 보합수준에서 3.94%로 나타나고 있다.

CRS는 2~3년 구간이 전일비 5bp 오른 0.95%와 1.25%를 나타내고 있다. 반면 1년물과 5년물이 전일비 나란히 5bp 떨어진 0.40%와 2.00%를 기록중이다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 장기물쪽 페이수요로 커브가 약간 스티프닝해졌다”며 “10년 본드스왑설이 들린다”고 말했다. 그는 이어 “CRS는 전반적인 보합세로 장기쪽에서 약간 리시브가 우세하다”며 “어제의 에셋스헤지 물량이 약간 남아있는 듯 하다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS는 보합에서 1bp정도 빠진상태로 변동이 적다”며 “CRS의 경우 1-3년 테너로 비드가 좀 보이고, 5년은 어제대비 5bp정도 아래에서 부딪히는 분위기다”라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr